導語：銀行投資監督系統架構研究與實現一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：以資管領域的托管人履行投資監督職責為突破口，將區塊鏈的技術特點與投資監督業務緊密結合，打造基于區塊鏈的投資監督業務系統。借助于區塊鏈技術優勢，該系統構建了可持續發展的投資監督業務生態，進而可以實現銀行、基金、保險、證券及資產管理公司等機構之間投資監督數據的可信、安全、高效傳遞，實現投資合規監控、風險信息的共享與共識，提升業務處理自動化水平和效率，為客戶提供優化的服務體驗。

關鍵詞：資管領域；投資監督；區塊鏈

國家發改委、中央網信辦印發《關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案》，支持在具備條件的行業領域和企業范圍探索大數據、人工智能、云計算、5G、物聯網和區塊鏈等新一代數字技術應用和集成創新。作為核心技術自主創新的重要突破口，區塊鏈未來能夠給社會諸多方面帶來革命性變化，成為推動中國經濟發展的新動能，建設科技強國的新引擎。區塊鏈集成應用了點對點傳輸、共識機制、加密算法、智能合約等技術，具有去中心化、數據不可篡改和冗余性設計等特性，適用于多方共享、重復性強、交易鏈條長的金融場景。資管領域是金融行業的最大橫切面，涉及銀行、保險、基金、理財、信托、資產管理公司等各類金融機構。資管產品是資產管理人、金融產品、銷售渠道和投資者之間的連接者。資管業務的核心是管理價值和風險，其中管理價值的意義是對資產保值增值，管理風險的意義是資產的損失可能性控制在一定范圍內。投資管理人職責為對企業年金基金財產進行投資，及時基于區塊鏈技術底層的銀行投資監督系統架構研究與實現郝建領(中國農業銀行研發中心，北京100073)與托管人核對企業年金基金會計核算和估值結果，定期向受托人和有關監管部門提交投資管理報告[1]。銀行作為托管人負責存放資金、監督資金運作是否合規。本文以資管領域的托管人履行投資監督職責，基于區塊鏈平臺實現投資監督應用場景為例進行研究與實現。

1基于區塊鏈平臺的投資監督系統整體架構

本系統中銀行、基金、保險、證券及資產管理公司共同構建可信聯盟鏈，各機構均與區塊鏈平臺對接，實現投資監督信息的數據上鏈、風控結果共享，系統的整體架構如圖1所示。該系統架構具有以下特征：(1)安全可信。借助數字證書完成接入機構身份認證，數據加密傳輸，關鍵信息多級加密，為投資監督業務構建基于互聯網的安全對等網絡。(2)業務透明。借助區塊鏈的共享賬本，實現業務信息在參與機構之間快速同步、實時共享，提高業務處理全流程的透明度。(3)降低成本。基于互聯網的信息傳輸，節約專線費用，破除了直連壁壘，區塊鏈的接入必然形成新的接入標準，降低機構直連改造成本。(4)效率提升。借助智能合約的業務程序化提高了自動處理水平，提升參與機構共享已有風險成果，提高并行業務處理能力。(5)便于監管。系統預留監管節點為監管機構的接入提供技術實現，促進業務操作規范化。

2應用架構設計與實現

區塊鏈作為可信價值網絡核心技術，相較于傳統的中心數據庫底層結構，擁有分布式記賬、非對稱加密、高效共識同步和不可篡改等一系列天然特性[2]?；谠摰讓咏Y構，本文構建了基于區塊鏈平臺的投資監督的整體應用架構，詳見圖2。該應用架構的主要邏輯構件包括以下幾個部分：(1)后臺服務層包含區塊鏈節點、智能合約、消息隊列服務、緩存服務、數據庫服務、分布式數據協作網絡等[3]。區塊鏈節點不存儲各業務單位具體的交易數據，僅登記投資監督風險信息。通過分布式數據協作網絡構建的數據交換應用所有涉及的數據哈希等元信息均存儲在區塊鏈上，機構間數據交換記錄也會實時存儲在區塊鏈上。此外，區塊鏈還承擔數據協作網絡之間數據交換的權限管控職能，為數據獲取頒發許可訪問令牌。(2)中臺服務層包括通用服務、賬戶服務、投資監督服務、數據可視化服務和運行監控服務。其中，投資監督服務包括投資管理、持倉管理、產品管理、指標管理、風險管理和報告管理等功能模塊，是基于區塊鏈平臺的投資監督應用系統的核心業務模塊。數據可視化服務提供了記錄節點信息、合約信息、區塊摘要及詳情、交易摘要及詳情內容。運行監控服務實現交易統計、業務和服務的監控及預警功能。(3)基金、保險、證券和資產管理公司分別部署自身應用系統，實現投資監督應用系統的流程管理，包括產品管理、資訊管理、核算管理、估值對賬、債券買賣、投資監督等業務模塊，對指標名稱、投資品種、警告閥值、違規閥值、驗證日期、處理意見進行設置和維護，實現產品設立、申請審批、投資業務品種的買賣、估值核算等環節。在投資監督模塊，業務人員查看投資風險報告，進行組合資產配置追蹤和風險管理，如對投資方向、投資比例、資產配置[4]、被投資公司的風險情況、單個債券信用風險、信用品種集中度、信用違約事項進行監督、預警，并通過API接口方式接入區塊鏈平臺，將投資監督信息推送至聯盟鏈。(4)托管人在投資監督模塊設定投資范圍、投資比例、投資禁止行為、交易對手方控制等內容，實現對成交單、交易過程和持倉等投資行為是否符合法律法規和客戶約定進行監督控制。根據各業務單位的持倉數據和交易數據進行分析整理，得出投資及風險信息，與投資管理人推送的投資監督數據進行核對，并將投資監督信息處理結果推送至聯盟鏈。

3部署架構實現

基金、保險、證券和資產管理公司分別部署應用系統和數據庫，在內網連接到區塊鏈平臺?？鐧C構的區塊鏈平臺彼此之間實現鏈式互聯互通，節點安裝SuseLinux12sp2，使用leveldb數據庫，并采用密鑰協商技術ECDH，對傳輸層數據加密(SM4)，部分關鍵信息采用SM4加密保存，加密的密鑰進一步采用SM2進行加密，節點間采用HTTPS通信協議進行通信，詳見圖3。

4性能技術指標在投資監督應用系統和區塊鏈節點

通過JMeter收集交易處理的性能指標，利用nmon監控應用服務器、數據庫服務器和區塊鏈節點的資源使用指標，并通過應用日志分析了應用的運行情況，綜合分析了交易的性能表現情況。針對單交易基準、階梯、常量、混合、疲勞測試涉及了不同的測試場景。其中，推送場景540k文件在1至4個并發數的情況下，連續加壓30分鐘，2個區塊鏈節點的CPU利用率平均值和內存使用率呈現穩步上升趨勢。輪詢場景時，并發數從10至200未見對內存使用率出現明顯增長，CPU利用率平均值從10至100出現明顯增長，100至200未見明顯增長，詳見圖4和圖5。

本套系統單個交易平均處理時間小于1s，業務高峰期不超過2s，吞吐量達到150TPS，最高并發數120用戶。從以上測試結果可以推斷出本文的系統架構實現中，區塊鏈節點具有良好的動態橫向擴展特性，可根據業務量增加情況動態擴展。5結論基于區塊鏈平臺的投資監督系統，能夠滿足投資管理人的靈活擴展，對投資行為進行多視角的分析。農行和趣鏈公司在養老金領域已經落地成功案例，在該落地案例中，本系統可以根據年金組合、年金計劃內容，結合資訊數據、投資業務數據，分析生成投資監督統計信息、風險信息。該落地案例證實了本文提出的基于區塊鏈平臺的投資監督應用架構設計的有效性，也證明了資管領域參與機構利用區塊鏈技術實現金融產品流程再造的可行性。在金融系統的技術發展中，應該主動引導區塊鏈技術在資管領域的合理應用，不斷提升金融服務效率，降低服務成本。區塊鏈平臺公司也可以充分發揮標準的引領規范作用，統籌推動區塊鏈技術在系統架構、跨鏈通信、隱私保護等方面的標準規范建設，切實推進區塊鏈技術在資管領域的規范應用與可持續發展。

作者:郝建領 單位:中國農業銀行研發中心