導(dǎo)語(yǔ)：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系論文一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

【提要】

■中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系失效，亟待反思風(fēng)險(xiǎn)管理的方法、目標(biāo)及體系構(gòu)建

■實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)體系離不開(kāi)完善共享數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施

■任何脫離現(xiàn)實(shí)的硬性與國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理慣例接軌的做法都只能形成障礙。

在現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理處于核心地位，風(fēng)險(xiǎn)管理能力實(shí)際上構(gòu)成了銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要基礎(chǔ)。衡量一家銀行的關(guān)鍵主要是看其能不能駕馭風(fēng)險(xiǎn)，能承受多大程度的風(fēng)險(xiǎn)，如何通過(guò)所具有的組織框架來(lái)認(rèn)定、判斷、識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)。

從目前的實(shí)際情況看，中國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系基本屬于失效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，不論是解決目前的風(fēng)險(xiǎn)還是應(yīng)對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系都存在嚴(yán)重的先天不足，特別在以下4方面面臨著現(xiàn)實(shí)抉擇。

風(fēng)險(xiǎn)管理方法：藝術(shù)還是科學(xué)？

銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理在目前仍然被認(rèn)為只是一門藝術(shù)，而尚未發(fā)展成一門真正的科學(xué)。這是由目前通行的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)本身所決定的。然而，巴賽爾銀行監(jiān)管委員會(huì)所倡導(dǎo)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法是一種依據(jù)過(guò)去而預(yù)測(cè)未來(lái)的基于統(tǒng)計(jì)的方法，而由于管理環(huán)境和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件的持續(xù)性變化，以過(guò)去的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)并不能對(duì)未來(lái)進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷，甚至還可能造成誤判。

代表了目前國(guó)際銀行業(yè)較為先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，旨在通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高的監(jiān)管資本要求來(lái)影響銀行的行為，促使銀行強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，從而增強(qiáng)整個(gè)銀行體系的安全性與穩(wěn)定性。在設(shè)計(jì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的過(guò)程中，巴賽爾委員會(huì)借鑒了國(guó)際銀行業(yè)近年來(lái)開(kāi)發(fā)的多種現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的經(jīng)驗(yàn)，即在對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的處理上采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的基本思想。具體來(lái)講，就是運(yùn)用VaR來(lái)確定監(jiān)管資本要求和在資產(chǎn)組合層面上處理信用風(fēng)險(xiǎn)，并在風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)、期限調(diào)整因子的確定、風(fēng)險(xiǎn)集中度的調(diào)整以及風(fēng)險(xiǎn)要素的估計(jì)等方面廣泛地運(yùn)用了這些模型的理念。

內(nèi)部評(píng)級(jí)法體現(xiàn)了國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)，具有如下特點(diǎn)：

■從定性分析轉(zhuǎn)向定量分析；

■從計(jì)分卡向模型化轉(zhuǎn)化，并尋求二者的有機(jī)結(jié)合；

■從單項(xiàng)貸款分析轉(zhuǎn)向組合分析；

■從盯住賬面價(jià)值轉(zhuǎn)向盯住市場(chǎng)價(jià)值；

■描述風(fēng)險(xiǎn)的變量從離散型轉(zhuǎn)向連續(xù)型；

■嘗試考慮宏觀周期對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響；

■廣泛汲取相關(guān)領(lǐng)域的最新研究成果，如保險(xiǎn)精算理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論等，并結(jié)合運(yùn)用計(jì)算機(jī)大容量處理技術(shù)。

國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)始大量開(kāi)發(fā)、使用并依賴于各種風(fēng)險(xiǎn)模型以識(shí)別、衡量并管理風(fēng)險(xiǎn)及進(jìn)行決策始自于上個(gè)世紀(jì)70年代，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)模型已經(jīng)廣泛應(yīng)用于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本配置、銀行系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)、信托資產(chǎn)管理及內(nèi)部獲利能力等方面的衡量，并且發(fā)揮了一定的作用。但現(xiàn)有的模型也顯示出了一些缺陷和不足之處。

特別要指出的是，風(fēng)險(xiǎn)管理模型本身并未將金融業(yè)變成一個(gè)更安全的世界，甚至可能帶來(lái)模型風(fēng)險(xiǎn)。

任何分析工具都是人類智慧的產(chǎn)物，它們都試圖通過(guò)有限變量的模型來(lái)描繪真實(shí)世界。但一個(gè)模型可能會(huì)抓住它所描繪的真實(shí)世界的大部分特征，但也可能同時(shí)會(huì)忽略掉一些重要的內(nèi)容，而且模型還可能會(huì)逐漸改變市場(chǎng)行為，從而使模型本身失去作用。

國(guó)內(nèi)外的研究表明，在模型應(yīng)用的實(shí)踐中，當(dāng)銀行的經(jīng)營(yíng)者使用模型不當(dāng)、或依據(jù)了錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)估計(jì)或夸大了模型解釋能力時(shí)，有可能會(huì)導(dǎo)致銀行信譽(yù)與獲利能力水平嚴(yán)重惡化，這種現(xiàn)象被學(xué)界和業(yè)界稱為模型風(fēng)險(xiǎn)。

這一現(xiàn)象包含了兩方面含義：一方面，就現(xiàn)有的模型能力和現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性來(lái)看，由于真實(shí)世界要遠(yuǎn)遠(yuǎn)復(fù)雜于任何我們能夠創(chuàng)建的用以描述它的數(shù)學(xué)模型，因此我們有可能采用不恰當(dāng)?shù)哪Ｐ蛠?lái)描述真實(shí)世界的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，即使我們選擇了正確的模型，但由于數(shù)據(jù)過(guò)時(shí)、出現(xiàn)偏差和錯(cuò)誤，實(shí)際業(yè)務(wù)也可能與模型的前提假設(shè)相互脫離從而造成銀行操作中的模型風(fēng)險(xiǎn)。巴賽爾銀行監(jiān)管委員會(huì)成立的模型工作組對(duì)10國(guó)集團(tuán)國(guó)家商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系現(xiàn)狀的調(diào)查表明，國(guó)際銀行業(yè)主要有三類評(píng)級(jí)過(guò)程：基于統(tǒng)計(jì)方法的評(píng)級(jí)過(guò)程；部分基于專家判斷的評(píng)級(jí)過(guò)程；完全基于專家判斷的評(píng)級(jí)過(guò)程。

只考慮各種定量技術(shù)（如信用評(píng)分模型）的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和完全基于貸款和信用人員的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)技能的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，這只是兩種極端的做法。

大多數(shù)國(guó)際先進(jìn)銀行根據(jù)多年的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐得出了如下結(jié)論：即使在根據(jù)模型進(jìn)行等級(jí)評(píng)定的系統(tǒng)中，個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)也起著非常重要的作用，例如信用評(píng)估人員或貸款評(píng)估人員就可能會(huì)根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)來(lái)推翻模型所評(píng)定的等級(jí)。此外，在開(kāi)發(fā)、實(shí)施這些模型以及構(gòu)建模型的輸入?yún)?shù)等方面，個(gè)人的專業(yè)技能也是一個(gè)重要的前提條件。

在所考察的銀行中，絕大多數(shù)銀行都表示，在內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中使用了大量的主觀判斷因素，其中對(duì)這些因素的相對(duì)重要性并沒(méi)有正式的約束。半數(shù)以上的銀行是利用專家對(duì)大型公司進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)，而在所有基于無(wú)約束專家判斷的內(nèi)部評(píng)級(jí)過(guò)程中，評(píng)級(jí)人員在進(jìn)行等級(jí)評(píng)定時(shí)，都可以使得最終等級(jí)明顯偏離于統(tǒng)計(jì)模型所給出的結(jié)果。

總之，在風(fēng)險(xiǎn)管理模型尚未完備之前，具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)專家仍將發(fā)揮不可替代的作用，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理在較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)還會(huì)屬于管理藝術(shù)的范疇。

風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)：效益還是風(fēng)險(xiǎn)？

效益與風(fēng)險(xiǎn)是一對(duì)對(duì)立統(tǒng)一的矛盾體，現(xiàn)代銀行的本質(zhì)是通過(guò)管理風(fēng)險(xiǎn)來(lái)取得收益。但從國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行近年的管理實(shí)踐來(lái)看，存在著通過(guò)縮小信貸規(guī)模來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)，甚至在某種意義上引發(fā)了困擾國(guó)有商業(yè)銀行的流動(dòng)性陷阱問(wèn)題。2002~2005年我國(guó)銀行業(yè)貸款復(fù)合增速率達(dá)到12.6%，其中增速最快的是股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行，分別達(dá)到27.2%和21.6%，國(guó)有商業(yè)銀行在此期間的增長(zhǎng)速度卻僅有8.3%。

風(fēng)險(xiǎn)作為一個(gè)永恒的主題，時(shí)時(shí)存在于銀行的各個(gè)層面，隨著國(guó)內(nèi)存款比例的不斷上升，銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為流動(dòng)性過(guò)多帶給商業(yè)銀行的困境。自2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行由流動(dòng)性不足轉(zhuǎn)為流動(dòng)性過(guò)多，特別是2005年以來(lái)，金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性相對(duì)過(guò)多的問(wèn)題越來(lái)越突出。截至2005年9月，中國(guó)銀行業(yè)存差資金9萬(wàn)億元，是2000年的3.7倍。

流動(dòng)性相對(duì)過(guò)剩，將導(dǎo)致銀行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，盲目追逐大戶，非理性降低貸款條件和下浮貸款利率，從而放大信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。將過(guò)高的流動(dòng)性投向資金和貨幣市場(chǎng)，也將導(dǎo)致貨幣市場(chǎng)主要投資工具利率持續(xù)走低甚至與存款利率倒掛。由于流動(dòng)性過(guò)剩涉及到金融市場(chǎng)很多方面的問(wèn)題，故影響性及牽動(dòng)性極大。社會(huì)資金過(guò)多涌入銀行，將使銀行業(yè)金融資產(chǎn)被動(dòng)性膨脹，收益率持續(xù)下降，使得中國(guó)的銀行業(yè)面臨前所未有的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行還通過(guò)另外一種方式來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)在短期內(nèi)的凸現(xiàn)，那就是從結(jié)構(gòu)上加大中長(zhǎng)期貸款的比重。2004~2005年底，中國(guó)銀行業(yè)短期貸款比重由42.16%降到43.64%，下降了5個(gè)百分點(diǎn)，而中長(zhǎng)期貸款的比重則由42.96%上升到44.93%，上升了2個(gè)百分點(diǎn)，且逐季上升。在銀行分類中，國(guó)有銀行的中長(zhǎng)期貸款比重較高，為56.6%，超過(guò)53.9%的定期存款比例；盡管股份制銀行的中長(zhǎng)期貸款比重略低，為46.2%，且低于定期存款47.33%比例，但出于避險(xiǎn)等目的，股份制銀行也在逐季不斷提高中長(zhǎng)期貸款的比重。

按照新資本協(xié)議中的要求，商業(yè)銀行必須廣泛樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，任何業(yè)務(wù)部門和人員都要樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)觀念，都有責(zé)任控制本部門和本崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并為推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的流程、組織、機(jī)制和體制奠定基礎(chǔ)。同時(shí)必須認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是相得益彰，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)降低不良貸款率和風(fēng)險(xiǎn)成本，能按季收到足夠多的貸款利息，從而提高創(chuàng)利水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。講拓展必須要權(quán)衡數(shù)量質(zhì)量、成本收入、風(fēng)險(xiǎn)效益、投入產(chǎn)出的關(guān)系。在注重業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，必須將風(fēng)險(xiǎn)管理的理念貫穿到業(yè)務(wù)操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，既要有效益觀念，也要有風(fēng)險(xiǎn)觀念、成本觀念。

風(fēng)險(xiǎn)管理體系：引進(jìn)還是自建？

中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系剛剛進(jìn)入打分卡階段，多數(shù)中小銀行的發(fā)展程度更低，有的還停留在分析模版階段。與發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)銀行相比，中國(guó)銀行業(yè)的差距不僅僅是資本充足率低、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)處于初級(jí)階段等方面，還有更多方面，既有體制上的差距，更有機(jī)制、觀念、文化、技術(shù)、理論、工具、模式、管理上的差距。

就內(nèi)部評(píng)級(jí)體系來(lái)說(shuō)，它不僅僅是一個(gè)分析模型和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)問(wèn)題，它涉及客戶評(píng)價(jià)、項(xiàng)目評(píng)價(jià)、資產(chǎn)五級(jí)分類、資產(chǎn)組合分析和信貸政策等多方面內(nèi)容。而中國(guó)銀行業(yè)目前還只是從信譽(yù)、履約記錄上粗略地考察客戶，而不是以風(fēng)險(xiǎn)為核心進(jìn)行深入分析。信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門、審批部門等后臺(tái)部門對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)具有的權(quán)限，以及如何應(yīng)用評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行決策和管理，目前仍不是十分明確。項(xiàng)目評(píng)價(jià)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析等功能，更是散落在多個(gè)部門手中，并未形成統(tǒng)一的模式和完整的體系。數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能否成功運(yùn)行的保證，包括數(shù)據(jù)完整性、數(shù)據(jù)質(zhì)量和管理信息系統(tǒng)（MIS）等三個(gè)方面。中國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)的時(shí)間不長(zhǎng)，數(shù)據(jù)儲(chǔ)備嚴(yán)重不足，且數(shù)據(jù)缺乏規(guī)范性、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。首先，許多客戶的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能不真實(shí)或不夠準(zhǔn)確；其次，評(píng)級(jí)基于客戶過(guò)去的財(cái)務(wù)指標(biāo)，缺乏對(duì)現(xiàn)金流量的分析和預(yù)測(cè)，使評(píng)級(jí)結(jié)果不能反映客戶未來(lái)的償債能力；第三，指標(biāo)的權(quán)重設(shè)置主要依據(jù)經(jīng)驗(yàn)或?qū)＜遗袛啵饔^因素影響較大，降低了評(píng)級(jí)結(jié)果的準(zhǔn)確性；第四，評(píng)級(jí)過(guò)于依賴企業(yè)自身的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)和地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)的分析不足，指標(biāo)設(shè)置缺乏預(yù)警功能，導(dǎo)致評(píng)級(jí)結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感度不高，難以及時(shí)反映客戶信用狀況的變化。同時(shí)，缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和現(xiàn)代化的管理信息系統(tǒng)及其相應(yīng)的數(shù)據(jù)接口，無(wú)法滿足包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)在內(nèi)的各種管理工具的數(shù)據(jù)需要。

巴賽爾新資本協(xié)議規(guī)定，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行至少需要5年的數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約率（PD），而采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行至少需要7年的數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約損失率（LGD）。由于中國(guó)建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的時(shí)間尚短，目前最缺的就是數(shù)據(jù)積累，特別是缺乏一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)，難以進(jìn)行合理的壓力測(cè)試以及對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的返回檢驗(yàn)，這幾乎是所有銀行面臨的最大困難。

針對(duì)這種現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系構(gòu)建究竟應(yīng)該選擇什么樣的路徑呢？完全照搬國(guó)外的管理模型存在著模型風(fēng)險(xiǎn)等水土不服的問(wèn)題；全依靠自己又缺乏相應(yīng)的人力資源基礎(chǔ)和足夠的數(shù)據(jù)；將項(xiàng)目采取外包的方式即不符合中國(guó)的國(guó)情，也存在數(shù)據(jù)的安全性等問(wèn)題，況且國(guó)內(nèi)尚不具備能為商業(yè)銀行提供這一服務(wù)能力的外部機(jī)構(gòu)。不論以何種方式外包，其結(jié)果還將是由國(guó)外的機(jī)構(gòu)來(lái)完成最終的工作。

從國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)踐看，工商銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)法構(gòu)建似乎走出了一條相對(duì)成功之路：那就是依靠外部機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)提供需求，同時(shí)工行內(nèi)部人員參與評(píng)級(jí)體系構(gòu)建全過(guò)程，以達(dá)到培養(yǎng)自有人才之目的。最后再由工行的相應(yīng)技術(shù)部門完成評(píng)級(jí)體系的設(shè)計(jì)和構(gòu)建等工作。這一做法既保證了自有人才隊(duì)伍建設(shè)和數(shù)據(jù)安全，同時(shí)也使其體系的設(shè)計(jì)水平達(dá)到了與國(guó)際水平的充分對(duì)接。

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)：獨(dú)立還是聯(lián)合？

風(fēng)險(xiǎn)管理體系是指戰(zhàn)略、政策、模式、組織、文化等一整套體系。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系要適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，并滲透在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)層次。目前國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系基本形成，但是在協(xié)同、貫徹以及風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)等方面較為薄弱。

特別需要指出的是，有效風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。只有具備有效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，才能識(shí)別、度量和分析風(fēng)險(xiǎn)，制訂正確的管理措施并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。信息系統(tǒng)包括存儲(chǔ)客戶基本信息、財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)管理信息、信譽(yù)記錄、賬戶交易記錄、合同信息的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，存儲(chǔ)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)等信息的環(huán)境信息數(shù)據(jù)庫(kù)，存儲(chǔ)自身資產(chǎn)品種、數(shù)量、質(zhì)量、分布的數(shù)據(jù)庫(kù)，以及建立在規(guī)范、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息基礎(chǔ)上的計(jì)量、分析、評(píng)估、處置系統(tǒng)。目前，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)已成為國(guó)有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的最大瓶頸。

新資本協(xié)議所倡導(dǎo)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法是建立在廣泛收集、總結(jié)各國(guó)成熟經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)過(guò)充分討論后提出的最基本的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)評(píng)級(jí)的主要環(huán)節(jié)給出了詳細(xì)的指導(dǎo)，具有相當(dāng)?shù)南冗M(jìn)性、實(shí)用性和可操作性。

建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)是建立銀行業(yè)“內(nèi)部評(píng)級(jí)共享數(shù)據(jù)池”。從技術(shù)角度看，國(guó)內(nèi)大型銀行的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)基本上能在一定程度上支持評(píng)級(jí)模型的分析和檢驗(yàn)，而中小銀行由于業(yè)務(wù)規(guī)模小、成立時(shí)間短，因而難以獲得足夠的評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)。可以將多家中小銀行聯(lián)合起來(lái)，建立共享的同業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，該數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)包括信用記錄、違約率、損失率、挽回率等數(shù)據(jù)。在建立銀行業(yè)“內(nèi)部評(píng)級(jí)共享數(shù)據(jù)池”方面，人民銀行和銀監(jiān)會(huì)應(yīng)該發(fā)揮重要作用。

總之，風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，不僅僅是單一的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法就能解決全部問(wèn)題。還需要在風(fēng)險(xiǎn)管理體制、風(fēng)險(xiǎn)管理政策、業(yè)務(wù)流程再造、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)以及社會(huì)化的信息共享等方面加快調(diào)整，才能真正達(dá)到逐步提升中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的目的。