【內(nèi)容摘要】由于院校差異，各高校在金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)定位和專業(yè)能力定位有所不同，本文以貴州商學(xué)院為例，提出了地方本科院校金融工程專業(yè)“一低一高”人才培養(yǎng)定位和“3+4”專業(yè)能力定位，并據(jù)此進(jìn)行了2個(gè)課堂的實(shí)踐教學(xué)體系、7個(gè)能力的實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系和4種形式的實(shí)驗(yàn)教學(xué)安排的設(shè)計(jì)，介紹了貴州商學(xué)院金融工程專業(yè)及實(shí)驗(yàn)教學(xué)建設(shè)的特色，以供地方本科院校金融工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系設(shè)計(jì)借鑒。

【關(guān)鍵詞】專業(yè)定位;金融工程;實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系;專業(yè)特色

一、地方本科金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)及專業(yè)定位

金融工程發(fā)源于美國，其專業(yè)開始主要設(shè)置碩士學(xué)位解決實(shí)際金融問題的人才培養(yǎng)，專業(yè)人才培養(yǎng)定位包括設(shè)置在工程學(xué)院強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)建模培養(yǎng)金融工程師、設(shè)置在數(shù)統(tǒng)學(xué)院強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)理論培養(yǎng)數(shù)理金融理論人才、設(shè)置在金融學(xué)院或商學(xué)院強(qiáng)調(diào)職業(yè)導(dǎo)向和案例教學(xué)培養(yǎng)金融機(jī)構(gòu)工作的實(shí)用型人才三個(gè)方向［1］。目前將近300所院校開設(shè)了金融工程本科專業(yè)。國內(nèi)金融工程專業(yè)大多數(shù)開設(shè)在經(jīng)管學(xué)院、金融學(xué)院或商學(xué)院，各個(gè)院校的人才培養(yǎng)定位也有所區(qū)別，具有金融碩博點(diǎn)的重點(diǎn)高校主要培養(yǎng)理論型兼顧應(yīng)用型人才，地方性普通高校主要培養(yǎng)應(yīng)用型、管理型人才，然而在地方性普通高校由于師資力量、生源基礎(chǔ)限制，基本以描述性與定性內(nèi)容進(jìn)行教學(xué)，缺乏數(shù)理分析和定量分析內(nèi)容，人才培養(yǎng)更多強(qiáng)調(diào)實(shí)踐，培養(yǎng)操作為主的應(yīng)用型金融人才，與金融學(xué)專業(yè)化、差異化不明顯［2］。因此地方本科院校尤其是西部地區(qū)地方本科院校應(yīng)該定位服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的應(yīng)用型金融人才，探索并完善“辦學(xué)特色與社會(huì)需求相融合、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育與專業(yè)教育相融合、實(shí)踐教育與行業(yè)協(xié)同相融合、素質(zhì)教育與核心價(jià)值觀相融合、個(gè)性化培養(yǎng)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相融合”的本科人才培養(yǎng)體系。根據(jù)貴州商學(xué)院金融工程專業(yè)能力定位上就低掌握金融產(chǎn)品交易與分析能力、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)操作與管理能力，掌握金融計(jì)量和數(shù)理分析能力，培養(yǎng)具有大量從事最基本金融業(yè)務(wù)操作型應(yīng)用型人才，逐步了解金融量化交易與分析能力、計(jì)算機(jī)編程與金融建模能力、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力，培養(yǎng)少量理論型兼顧應(yīng)用型人才，為其進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。通過“一低一高”專業(yè)能力定位和“3+4”能力培養(yǎng)模塊培養(yǎng)大量應(yīng)用型基礎(chǔ)人才，少量理論兼顧應(yīng)用型高端人才。

二、金融工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系

(一)基于金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)的“二個(gè)課堂”實(shí)踐教學(xué)體系。根據(jù)人才培養(yǎng)定位，金融工程專業(yè)既需要培養(yǎng)學(xué)生的專業(yè)操作分析能力、管理能力、設(shè)計(jì)能力、研究能力和創(chuàng)新能力，又需要培養(yǎng)學(xué)生具有良好社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神、職業(yè)道德、職業(yè)素養(yǎng)。這些能力需要通過課堂內(nèi)和課堂外“二個(gè)課堂”共同完成，這些能力同樣需要專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)和專題實(shí)踐“二個(gè)課堂”來共同完成［3］。專業(yè)實(shí)驗(yàn)課堂通過課程實(shí)驗(yàn)、專題實(shí)驗(yàn)、項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)、案例教學(xué)等，培養(yǎng)學(xué)生的專業(yè)實(shí)踐能力和創(chuàng)新能力;專題實(shí)踐通過專業(yè)學(xué)科競(jìng)賽、社團(tuán)活動(dòng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)、認(rèn)知實(shí)習(xí)、專業(yè)實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)、專題講座、社會(huì)實(shí)踐、公益服務(wù)、畢業(yè)論文、科研項(xiàng)目、文體活動(dòng)等，培養(yǎng)學(xué)生社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神、職業(yè)道德、職業(yè)素養(yǎng)，提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。通過二個(gè)課堂建立“實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)、實(shí)踐、實(shí)習(xí)”四實(shí)一體的實(shí)踐教學(xué)體系［4］。(二)基于金融工程專業(yè)能力定位的“七個(gè)模塊”實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系。金融工程專業(yè)尤其應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持理論教學(xué)和實(shí)驗(yàn)教學(xué)相結(jié)合，除了需要扎實(shí)的理論功底，也要進(jìn)行一定的實(shí)驗(yàn)操作才能將理論知識(shí)進(jìn)行應(yīng)用，培養(yǎng)學(xué)生在金融計(jì)量和數(shù)理分析、金融產(chǎn)品交易與分析、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)操作與管理，金融量化交易與分析、金融建模、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理七個(gè)模塊的動(dòng)手能力。金融產(chǎn)品交易與分析實(shí)驗(yàn)包括股票投資交易與分析、外匯交易與分析、期貨與期權(quán)交易與分析，主要是指通過股票、外匯、期貨與期權(quán)的仿真模擬交易平臺(tái)給學(xué)生開設(shè)虛擬賬戶，學(xué)生運(yùn)用所學(xué)投資交易的策略技巧和方法等知識(shí)分析金融產(chǎn)品基本面和技術(shù)面，進(jìn)行模擬交易操作，總結(jié)投資策略，掌握投資技巧。金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)操作與管理包括商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)、商業(yè)銀行管理決策實(shí)驗(yàn)、互聯(lián)網(wǎng)金融綜合實(shí)驗(yàn)、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃實(shí)驗(yàn)、企業(yè)投融資實(shí)驗(yàn)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合實(shí)驗(yàn)、投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)，主要是通過實(shí)驗(yàn)平臺(tái)模擬案例，完成若干業(yè)務(wù)任務(wù)，熟悉商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、投融資企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、投資銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用型和操作型崗位的具體工作內(nèi)容和工作流程。金融計(jì)量和數(shù)理分析是向?qū)W生介紹Eviews軟件的線性回歸、非線性回歸、異方差性、序列相關(guān)性等，使學(xué)生學(xué)會(huì)使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和技術(shù)科學(xué)數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)、金融分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、銷售預(yù)測(cè)和成本分析等。并在此基礎(chǔ)上從現(xiàn)實(shí)問題研究出發(fā)，選取多個(gè)財(cái)經(jīng)類熱點(diǎn)方向，以相關(guān)的經(jīng)典文獻(xiàn)和最新優(yōu)秀成果為學(xué)習(xí)對(duì)象，變換不同的研究方法和研究模型進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，引導(dǎo)學(xué)生發(fā)散思維，發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，解決問題，鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行實(shí)證論文寫作和課題申報(bào)。金融量化交易與分析是學(xué)生通過數(shù)量化方式及PY-THON計(jì)算機(jī)程序化進(jìn)行量化投資技術(shù)投資處理，包括量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、算法交易，資產(chǎn)配置，風(fēng)險(xiǎn)控制等，最終發(fā)出買賣指令，以獲取穩(wěn)定收益。金融建模是以實(shí)際建模案例為基礎(chǔ)，運(yùn)用MATLAB軟件以解決實(shí)際金融問題為主題，訓(xùn)練學(xué)生在金融數(shù)據(jù)環(huán)境下運(yùn)用計(jì)算機(jī)建模方法解決實(shí)際的能力。金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)是通過案例實(shí)驗(yàn)形式讓學(xué)生掌握金融產(chǎn)品準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、融資主體信用評(píng)級(jí)、項(xiàng)目盡調(diào)、法務(wù)審核、產(chǎn)品協(xié)議、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià)、商家銷售與資金募集、產(chǎn)品運(yùn)維、投后風(fēng)險(xiǎn)管理和產(chǎn)品兌付等。金融風(fēng)險(xiǎn)管理是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論，聯(lián)系中國金融市場(chǎng)實(shí)踐，收集信息，分析數(shù)據(jù)，進(jìn)行金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析與管理、金融模擬風(fēng)險(xiǎn)投資與控制等。(三)基于地方本科院校金融工程專業(yè)實(shí)際的“四種形式”實(shí)驗(yàn)安排。在金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)方案制定中，專業(yè)實(shí)驗(yàn)分為課程實(shí)驗(yàn)、專題實(shí)驗(yàn)、項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)和案例實(shí)驗(yàn)四種形式［5］。課程實(shí)驗(yàn)是在理論課程學(xué)習(xí)過程中，根據(jù)課程內(nèi)容需要進(jìn)行相對(duì)應(yīng)內(nèi)容的一定實(shí)驗(yàn)以加深理論知識(shí)掌握，比如金融工程專業(yè)國標(biāo)規(guī)定的專業(yè)核心課中證券投資學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融工程學(xué)、金融計(jì)量學(xué)，還有國際金融、期貨與期權(quán)、商業(yè)銀行經(jīng)營管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、個(gè)人理財(cái)、保險(xiǎn)學(xué)、投資銀行學(xué)、PYTHON語言程序設(shè)計(jì)、MATLAB語言、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等課程中根據(jù)教學(xué)進(jìn)度安排一定的實(shí)驗(yàn)課時(shí)。專題實(shí)驗(yàn)是在證券、期貨、基金等公司行業(yè)使用較多的應(yīng)用課程，主要是一些計(jì)量軟件和量化投資或金融建模軟件如EVIEWS、PYTHON、MATLAB等軟件應(yīng)用。項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)是作為專業(yè)能力項(xiàng)目單獨(dú)安排一定的獨(dú)立時(shí)間進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，一般放在一個(gè)學(xué)期的單獨(dú)幾周完成，如證券投資模擬交易、金融量化投資實(shí)驗(yàn)、金融建模實(shí)驗(yàn)、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)、企業(yè)投融資決策實(shí)驗(yàn)等。案例實(shí)驗(yàn)是以案例形式引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)并讓學(xué)生模仿操作，掌握實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的操作及相應(yīng)知識(shí)，進(jìn)而進(jìn)行創(chuàng)新性解決問題。如實(shí)證分析與寫作實(shí)驗(yàn)、金融建模實(shí)驗(yàn)和金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)，都可以以已發(fā)表的實(shí)證論文、已完成的金融模型和金融產(chǎn)品為案例，引導(dǎo)學(xué)生完整的進(jìn)行流程操作，讓學(xué)生模仿熟悉掌握每個(gè)操作步驟及注意事項(xiàng)，進(jìn)而進(jìn)行創(chuàng)新性撰寫實(shí)證論文、金融建模和金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)。地方本科院校可以根據(jù)師資水平、生源基礎(chǔ)、培養(yǎng)目標(biāo)定位等決定專業(yè)實(shí)驗(yàn)體系的內(nèi)容，同樣可以根據(jù)學(xué)校制度和學(xué)時(shí)等安排實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)形式，具體實(shí)驗(yàn)形式如表1所示。金融產(chǎn)品交易與投資分析、金融機(jī)構(gòu)管理與業(yè)務(wù)操作、金融計(jì)量和數(shù)理分析3個(gè)模塊作為金融工程必須掌握的實(shí)驗(yàn)課程安排在課程實(shí)驗(yàn)中，也可以安排在第3～5學(xué)期的最后兩周集中進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)，金融建模、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融量化交易與分析、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)4個(gè)模塊作為學(xué)生可以區(qū)別化側(cè)重學(xué)習(xí)的實(shí)驗(yàn)課程由學(xué)生自主重點(diǎn)選修，地方本科院校根據(jù)自身特點(diǎn)選擇其中一兩個(gè)模塊作為本校金融工程的專業(yè)特色重點(diǎn)打造。所有實(shí)驗(yàn)內(nèi)容在每項(xiàng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)過程中均可以學(xué)科競(jìng)賽形式開展。

摘要：金融工程是一門利用工程技術(shù)原理和方法，開發(fā)設(shè)計(jì)與實(shí)施新型金融產(chǎn)品服務(wù)和創(chuàng)造性地解決金融問題的新興學(xué)科。文章分析了金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求，論述了金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)，從三個(gè)方面探討了我國金融工程科學(xué)的建立和發(fā)展。

關(guān)鍵詞：金融工程；學(xué)科定位；人才培養(yǎng)

一、金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求

20世紀(jì)50年代以前，金融學(xué)基本處于對(duì)事物的定性分析，即描述性階段。它由描述階段向定量分析階段的轉(zhuǎn)變始于馬柯維茨的風(fēng)險(xiǎn)投資組合理論，該理論奠定了現(xiàn)代金融定量分析的基礎(chǔ)。1952年，馬科維茨（Markowitz）在結(jié)合奧斯本（Osbeme）的股票價(jià)格遵循隨機(jī)游走的期望收益率分布的基礎(chǔ)上，在《金融雜志》上發(fā)表了資產(chǎn)組合選擇一文，把投資的收益或回報(bào)定義為其可能結(jié)果的期望值，把風(fēng)險(xiǎn)定義為平均值的方差，這種均值—方差模型使數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法可以應(yīng)用到資產(chǎn)組合選擇的研究中。法瑪（Fama）在奧斯本（Osbeme）通過理性無偏的方式設(shè)定投資者主觀概率的基礎(chǔ)上，建構(gòu)并形成了有效市場(chǎng)假設(shè)（EMH），并進(jìn)一步細(xì)分了三種有效市場(chǎng)，從而說明了價(jià)格反映所有的公開信息，已知的信息對(duì)獲利沒有價(jià)值的結(jié)論。隨后的夏普（sharp）、利特納（Litner）和莫辛（Mossin）將EMH和馬科維茨的資產(chǎn)選擇理論相結(jié)合，建立了一個(gè)以一般均衡框架中的理性預(yù)期為基礎(chǔ)的投資者行為模型CAPM，說明了市場(chǎng)上的超額回報(bào)率是由于承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)才形成的結(jié)論。布萊克、斯科爾斯、默頓等人進(jìn)一步相繼拓展了上述研究，提出了套利定價(jià)模型（APT）、期權(quán)定價(jià)模型（OPT）等。至此，20世紀(jì)70年代以有效市場(chǎng)假說為基礎(chǔ)，以資本資產(chǎn)定價(jià)模型和現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論為支撐的標(biāo)準(zhǔn)金融理論確立了其在金融經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的正統(tǒng)定位，成為當(dāng)代金融理論的主流和范式。80年代末期，動(dòng)態(tài)套期保值策略組合保險(xiǎn)的創(chuàng)始人里蘭得（H·Leland）和國際著名期權(quán)理論學(xué)者魯賓斯泰（J·Rubinstein）開始提出“金融工程”的概念。1988年，金融學(xué)家芬納迪（D·Finnerty）則基于公司財(cái)務(wù)對(duì)金融工程作出了較為完整的解釋。自20世紀(jì)70年代以來，西方發(fā)達(dá)國家的金融機(jī)構(gòu)所面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜多變，價(jià)格波動(dòng)頻繁，風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。為求生存和發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷地進(jìn)行更深層次的金融創(chuàng)新。20世紀(jì)80年代風(fēng)起云涌的金融創(chuàng)新浪潮成為了西方金融領(lǐng)域最為活躍和突出的變化之一，伴隨著金融創(chuàng)新，發(fā)達(dá)國家公司理財(cái)、銀行業(yè)和投資業(yè)得到了迅速的擴(kuò)張和發(fā)展，金融工程作為金融創(chuàng)新活動(dòng)發(fā)展到成熟階段的產(chǎn)物，很快便滲透到了商業(yè)銀行等金融實(shí)務(wù)部門。可以說，金融工程的產(chǎn)生順應(yīng)了國際金融經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展的潮流。

二、金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)

金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合地采用各種工程技術(shù)方法（包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬、分解與組合等）設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決金融問題，其成果金融產(chǎn)品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服務(wù)和解決金融問題的手段和策略。其創(chuàng)新和創(chuàng)造性既意味著金融領(lǐng)域思想和思維的飛躍，即一種革命性的全新金融產(chǎn)品問世時(shí)所具有的創(chuàng)造性，也意味著對(duì)已有觀念的重新理解與運(yùn)用，以及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行的分解與組合。

摘要：金融工程是一門利用工程技術(shù)原理和方法，開發(fā)設(shè)計(jì)與實(shí)施新型金融產(chǎn)品服務(wù)和創(chuàng)造性地解決金融問題的新興學(xué)科。文章分析了金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求，論述了金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)，從三個(gè)方面探討了我國金融工程科學(xué)的建立和發(fā)展。

關(guān)鍵詞：金融工程；學(xué)科定位；人才培養(yǎng)

一、金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求

20世紀(jì)50年代以前，金融學(xué)基本處于對(duì)事物的定性分析，即描述性階段。它由描述階段向定量分析階段的轉(zhuǎn)變始于馬柯維茨的風(fēng)險(xiǎn)投資組合理論，該理論奠定了現(xiàn)代金融定量分析的基礎(chǔ)。1952年，馬科維茨（Markowitz）在結(jié)合奧斯本（Osbeme）的股票價(jià)格遵循隨機(jī)游走的期望收益率分布的基礎(chǔ)上，在《金融雜志》上發(fā)表了資產(chǎn)組合選擇一文，把投資的收益或回報(bào)定義為其可能結(jié)果的期望值，把風(fēng)險(xiǎn)定義為平均值的方差，這種均值—方差模型使數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法可以應(yīng)用到資產(chǎn)組合選擇的研究中。法瑪（Fama）在奧斯本（Osbeme）通過理性無偏的方式設(shè)定投資者主觀概率的基礎(chǔ)上，建構(gòu)并形成了有效市場(chǎng)假設(shè)（EMH），并進(jìn)一步細(xì)分了三種有效市場(chǎng)，從而說明了價(jià)格反映所有的公開信息，已知的信息對(duì)獲利沒有價(jià)值的結(jié)論。隨后的夏普（sharp）、利特納（Litner）和莫辛（Mossin）將EMH和馬科維茨的資產(chǎn)選擇理論相結(jié)合，建立了一個(gè)以一般均衡框架中的理性預(yù)期為基礎(chǔ)的投資者行為模型CAPM，說明了市場(chǎng)上的超額回報(bào)率是由于承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)才形成的結(jié)論。布萊克、斯科爾斯、默頓等人進(jìn)一步相繼拓展了上述研究，提出了套利定價(jià)模型（APT）、期權(quán)定價(jià)模型（OPT）等。至此，20世紀(jì)70年代以有效市場(chǎng)假說為基礎(chǔ)，以資本資產(chǎn)定價(jià)模型和現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論為支撐的標(biāo)準(zhǔn)金融理論確立了其在金融經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的正統(tǒng)定位，成為當(dāng)代金融理論的主流和范式。80年代末期，動(dòng)態(tài)套期保值策略組合保險(xiǎn)的創(chuàng)始人里蘭得（H·Leland）和國際著名期權(quán)理論學(xué)者魯賓斯泰（J·Rubinstein）開始提出“金融工程”的概念。1988年，金融學(xué)家芬納迪（D·Finnerty）則基于公司財(cái)務(wù)對(duì)金融工程作出了較為完整的解釋。自20世紀(jì)70年代以來，西方發(fā)達(dá)國家的金融機(jī)構(gòu)所面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜多變，價(jià)格波動(dòng)頻繁，風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。為求生存和發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷地進(jìn)行更深層次的金融創(chuàng)新。20世紀(jì)80年代風(fēng)起云涌的金融創(chuàng)新浪潮成為了西方金融領(lǐng)域最為活躍和突出的變化之一，伴隨著金融創(chuàng)新，發(fā)達(dá)國家公司理財(cái)、銀行業(yè)和投資業(yè)得到了迅速的擴(kuò)張和發(fā)展，金融工程作為金融創(chuàng)新活動(dòng)發(fā)展到成熟階段的產(chǎn)物，很快便滲透到了商業(yè)銀行等金融實(shí)務(wù)部門。可以說，金融工程的產(chǎn)生順應(yīng)了國際金融經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展的潮流。

二、金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)

金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合地采用各種工程技術(shù)方法（包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬、分解與組合等）設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決金融問題，其成果金融產(chǎn)品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服務(wù)和解決金融問題的手段和策略。其創(chuàng)新和創(chuàng)造性既意味著金融領(lǐng)域思想和思維的飛躍，即一種革命性的全新金融產(chǎn)品問世時(shí)所具有的創(chuàng)造性，也意味著對(duì)已有觀念的重新理解與運(yùn)用，以及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行的分解與組合。

摘要：文章首先對(duì)金融工程學(xué)科在我國的產(chǎn)生與發(fā)展過程進(jìn)行了總結(jié)梳理，并提出現(xiàn)階段我國高校金融工程專業(yè)教學(xué)中存在的一些問題。針對(duì)這些問題，文章從學(xué)科建設(shè)計(jì)劃、教材更新、完善學(xué)科環(huán)境、提高師資隊(duì)伍4個(gè)方面提出了有效的改革建議。

關(guān)鍵詞：金融工程；教學(xué)改革；學(xué)科建設(shè)

1金融工程學(xué)科的產(chǎn)生與發(fā)展

近年來，由于金融創(chuàng)新的蓬勃發(fā)展，金融市場(chǎng)層級(jí)也隨之更為復(fù)雜，在傳統(tǒng)的股票和債券基礎(chǔ)上涌現(xiàn)出了期貨、期權(quán)以及伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)所產(chǎn)生的眾籌等一系列新型金融衍生工具。金融工具的多樣化和營利性使得社會(huì)對(duì)金融人才的需求大幅提高，同時(shí)，對(duì)金融人才的質(zhì)量提出更高層次的要求，當(dāng)代的金融人才不僅要求具有金融市場(chǎng)知識(shí)，同時(shí)還要兼?zhèn)鋽?shù)學(xué)應(yīng)用能力。因此金融工程學(xué)應(yīng)運(yùn)而生，它的設(shè)立很好地解決了此類人才培養(yǎng)的問題。我國金融工程專業(yè)始于20世紀(jì)90年代中期，金融工程專業(yè)解決的核心問題是金融資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)高校而言，培養(yǎng)高素質(zhì)的金融工程人才以為社會(huì)服務(wù)，并能夠與金融市場(chǎng)接軌。因此，對(duì)我國金融專業(yè)教學(xué)現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析，尋找人才培養(yǎng)方案與社會(huì)實(shí)踐之間的差距，改善學(xué)科培養(yǎng)方向，具有重要意義。

2金融工程學(xué)科的教學(xué)現(xiàn)狀及問題

我國的金融工程專業(yè)在高校群體中已經(jīng)逐漸從2002年的無發(fā)展為如今的126所，即使是未開設(shè)該專業(yè)的高校，也把與金融工程有關(guān)的課程作為金融等相關(guān)專業(yè)的主要課程。但我國金融工程專業(yè)的課程建設(shè)與進(jìn)步迅猛的專業(yè)設(shè)置相比相對(duì)滯后，其課程建設(shè)一直處于一種和國外發(fā)展亦步亦趨的狀態(tài)。總的來說，目前不管是在理論還是在具體實(shí)踐方面，我國的金融工程專業(yè)都處于一種較為落后的階段。2.1專業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃較為零散，缺乏系統(tǒng)有效的學(xué)生培養(yǎng)方案。目前應(yīng)用型高校對(duì)人才培養(yǎng)目標(biāo)還缺乏系統(tǒng)把控，通常情況下都是僅以專業(yè)為依據(jù)來設(shè)置培養(yǎng)目標(biāo)，卻忽略了學(xué)校的特點(diǎn)和教學(xué)理念，更是未將市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與金融工程專業(yè)的切實(shí)需求聯(lián)系起來。學(xué)生培養(yǎng)細(xì)則不夠完善，多數(shù)培養(yǎng)細(xì)則類似于金融學(xué)科培養(yǎng)體系，不具有學(xué)科異質(zhì)性。專業(yè)人才定位層次不清，人才培養(yǎng)目標(biāo)把握不準(zhǔn)，很多學(xué)校人才培養(yǎng)方案在就業(yè)率和考研率之間徘徊，忽略了學(xué)校本身的客觀條件以及所具備的優(yōu)勢(shì)，造成課程培養(yǎng)無法保質(zhì)保量完成或不具備任何特色。2.2專業(yè)課程建設(shè)滯后，科目教材更新速度緩慢。由于我國金融工程學(xué)科起步較晚，因此在發(fā)展過程中樂于借鑒國外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)并引進(jìn)國外教材。與國外原版教材相比，國內(nèi)教材缺少對(duì)中國實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，以及對(duì)我國金融發(fā)展最新現(xiàn)狀的介紹。我國正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)軌時(shí)期，金融行業(yè)的發(fā)展日新月異、案例豐富，對(duì)國內(nèi)金融市場(chǎng)的研究應(yīng)該是更有助于為我國本土金融行業(yè)輸送人才，許多國外教材由于體制存在巨大差異，因此借鑒意義并不大。針對(duì)上述問題，除去借鑒理論體系成熟和完善的教材外，教材編寫者更應(yīng)該學(xué)習(xí)國內(nèi)外的最新教材和研究成果，但目前在這方面仍有著一定的不足。2.3金融工程學(xué)科軟、硬件配置尚不健全。當(dāng)前我國大多數(shù)高校的金融工程實(shí)驗(yàn)室因?yàn)槿鄙偻晟频挠布O(shè)備，及時(shí)接收與交易相關(guān)的數(shù)據(jù)的能力有限。有的金融工程實(shí)驗(yàn)室就是一個(gè)機(jī)房，并無金融工程軟件。同時(shí)，總體來看，金融工程課程安排較多，因此實(shí)驗(yàn)室資源的配置存在問題，使得有些課程可能無法在正常的市場(chǎng)交易時(shí)段進(jìn)行，這將導(dǎo)致學(xué)生對(duì)金融市場(chǎng)環(huán)境感受較弱，缺少深層次學(xué)習(xí)的感覺。2.4專業(yè)師資力量較為缺乏，學(xué)科界限模糊。金融工程是一門綜合性學(xué)科，涉及數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等，要求聯(lián)合授課，這客觀上要求教師具有多學(xué)科教育背景和強(qiáng)大的綜合知識(shí)體系，并具備一定的金融市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以便在教學(xué)和實(shí)驗(yàn)中對(duì)學(xué)生提出有針對(duì)性指導(dǎo)，然而目前應(yīng)用型高校金融工程專業(yè)教學(xué)人員存在嚴(yán)重短缺的現(xiàn)象。

摘要：金融工程是一門利用工程技術(shù)原理和方法，開發(fā)設(shè)計(jì)與實(shí)施新型金融產(chǎn)品服務(wù)和創(chuàng)造性地解決金融問題的新興學(xué)科。文章分析了金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求，論述了金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)，從三個(gè)方面探討了我國金融工程科學(xué)的建立和發(fā)展。

關(guān)鍵詞：金融工程；學(xué)科定位；人才培養(yǎng)

一、金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求

20世紀(jì)50年代以前，金融學(xué)基本處于對(duì)事物的定性分析，即描述性階段。它由描述階段向定量分析階段的轉(zhuǎn)變始于馬柯維茨的風(fēng)險(xiǎn)投資組合理論，該理論奠定了現(xiàn)代金融定量分析的基礎(chǔ)。1952年，馬科維茨（Markowitz）在結(jié)合奧斯本（Osbeme）的股票價(jià)格遵循隨機(jī)游走的期望收益率分布的基礎(chǔ)上，在《金融雜志》上發(fā)表了資產(chǎn)組合選擇一文，把投資的收益或回報(bào)定義為其可能結(jié)果的期望值，把風(fēng)險(xiǎn)定義為平均值的方差，這種均值—方差模型使數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法可以應(yīng)用到資產(chǎn)組合選擇的研究中。法瑪（Fama）在奧斯本（Osbeme）通過理性無偏的方式設(shè)定投資者主觀概率的基礎(chǔ)上，建構(gòu)并形成了有效市場(chǎng)假設(shè)（EMH），并進(jìn)一步細(xì)分了三種有效市場(chǎng)，從而說明了價(jià)格反映所有的公開信息，已知的信息對(duì)獲利沒有價(jià)值的結(jié)論。隨后的夏普（sharp）、利特納（Litner）和莫辛（Mossin）將EMH和馬科維茨的資產(chǎn)選擇理論相結(jié)合，建立了一個(gè)以一般均衡框架中的理性預(yù)期為基礎(chǔ)的投資者行為模型CAPM，說明了市場(chǎng)上的超額回報(bào)率是由于承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)才形成的結(jié)論。布萊克、斯科爾斯、默頓等人進(jìn)一步相繼拓展了上述研究，提出了套利定價(jià)模型（APT）、期權(quán)定價(jià)模型（OPT）等。至此，20世紀(jì)70年代以有效市場(chǎng)假說為基礎(chǔ)，以資本資產(chǎn)定價(jià)模型和現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論為支撐的標(biāo)準(zhǔn)金融理論確立了其在金融經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的正統(tǒng)定位，成為當(dāng)代金融理論的主流和范式。80年代末期，動(dòng)態(tài)套期保值策略組合保險(xiǎn)的創(chuàng)始人里蘭得（H·Leland）和國際著名期權(quán)理論學(xué)者魯賓斯泰（J·Rubinstein）開始提出“金融工程”的概念。1988年，金融學(xué)家芬納迪（D·Finnerty）則基于公司財(cái)務(wù)對(duì)金融工程作出了較為完整的解釋。自20世紀(jì)70年代以來，西方發(fā)達(dá)國家的金融機(jī)構(gòu)所面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜多變，價(jià)格波動(dòng)頻繁，風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。為求生存和發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷地進(jìn)行更深層次的金融創(chuàng)新。20世紀(jì)80年代風(fēng)起云涌的金融創(chuàng)新浪潮成為了西方金融領(lǐng)域最為活躍和突出的變化之一，伴隨著金融創(chuàng)新，發(fā)達(dá)國家公司理財(cái)、銀行業(yè)和投資業(yè)得到了迅速的擴(kuò)張和發(fā)展，金融工程作為金融創(chuàng)新活動(dòng)發(fā)展到成熟階段的產(chǎn)物，很快便滲透到了商業(yè)銀行等金融實(shí)務(wù)部門。可以說，金融工程的產(chǎn)生順應(yīng)了國際金融經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展的潮流。

二、金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)

金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合地采用各種工程技術(shù)方法（包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬、分解與組合等）設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決金融問題，其成果金融產(chǎn)品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服務(wù)和解決金融問題的手段和策略。其創(chuàng)新和創(chuàng)造性既意味著金融領(lǐng)域思想和思維的飛躍，即一種革命性的全新金融產(chǎn)品問世時(shí)所具有的創(chuàng)造性，也意味著對(duì)已有觀念的重新理解與運(yùn)用，以及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行的分解與組合。

摘要：金融工程的發(fā)展使得現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理更具科學(xué)化、專業(yè)化以及定量化，它是對(duì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一種重要方式。金融工程應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理中的優(yōu)勢(shì)還需要能夠深入的研究，方便在在風(fēng)險(xiǎn)管理中的實(shí)際運(yùn)用，以促進(jìn)金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)管理；金融工程；市場(chǎng)秩序；效率

經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開金融，而金融的縱深發(fā)展則脫離不了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重視。當(dāng)前，金融工程利用數(shù)理技術(shù)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)等前沿性理論分析在金融發(fā)展中出現(xiàn)的問題，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法以及技術(shù)提供了完備的方法論指導(dǎo)，同時(shí)金融工程將提供新型的金融手段與金融產(chǎn)品，在未來金融的發(fā)展中必然具備廣闊的發(fā)展空間。

一、金融工程內(nèi)涵及特征

金融工程將經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的概念與工程管理領(lǐng)域的概念結(jié)合在一起，在我國屬于一門新興的學(xué)科，而且伴隨經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這門新興的學(xué)科重要性更加凸顯。在金融發(fā)展中，金融工程使金融的管理更趨完善，管理方式更加科學(xué)，管理效率不斷提高。從金融工程的狹義角度來看，金融工程是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)以及金融理論和數(shù)學(xué)理論等知識(shí)開發(fā)金融產(chǎn)品，推動(dòng)金融產(chǎn)品的發(fā)展。而更廣義的角度將金融工程理解為對(duì)采用工程化處理的模式來對(duì)待金融問題，對(duì)金融產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、交易以及風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面全方位的把握。金融工程系統(tǒng)化囊括了金融領(lǐng)域中出現(xiàn)的問題以及處理方式。當(dāng)前。金融工程對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表現(xiàn)出了創(chuàng)新的方法理念，并以最新的風(fēng)險(xiǎn)管理理論作為核心的理論。在風(fēng)險(xiǎn)管理中存在著以下特征。首先是金融工程的數(shù)理化特征。金融工程將數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)等知識(shí)應(yīng)用在金融工程中，在專業(yè)性知識(shí)的支撐下，金融產(chǎn)品更加科學(xué)化，同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)管理中也呈現(xiàn)出定量化的特征。其次金融工程提高了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)程度，利用金融工程開展的項(xiàng)目，專業(yè)化程度更高。最后金融工程的工程化特征，金融工程的核心特征就是其工程化，也就是說采用無套利均衡分析，規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)套利幾率。

二、金融工程在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用表現(xiàn)

一、新疆金融學(xué)教學(xué)內(nèi)容及課程體系現(xiàn)狀分析

（一）新疆本科層次金融專業(yè)的課程設(shè)置

新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院本科層次金融專業(yè)的課程體系由17門公共通識(shí)課程、8門學(xué)科基礎(chǔ)課程、6門專業(yè)核心課程、5門限制性選修課程、5門非限制性選修課程及實(shí)踐環(huán)節(jié)構(gòu)成。新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院本科層次金融學(xué)專業(yè)的課程設(shè)置具有以下特點(diǎn)：第一，必修課中的公共通識(shí)課程門數(shù)比金融專業(yè)課程門數(shù)多10門；第二，金融專業(yè)必修課中宏觀課程比重高于微觀課程比重；第三，金融專業(yè)課程中的定性課程門數(shù)比定量課程門數(shù)多8門；第四，注重新疆歷史、民族宗教理論的學(xué)習(xí)。

（二）新疆研究生層次金融專業(yè)的課程設(shè)置

新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院碩士研究生層次金融專業(yè)的課程體系由5門公共課程、5門專業(yè)基礎(chǔ)課程和7門專業(yè)方向選修課程構(gòu)成。新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院碩士研究生層次金融學(xué)專業(yè)的課程設(shè)置具有以下特點(diǎn)：第一，必修課中的公共課程門數(shù)比金融專業(yè)課程門數(shù)少2門；第二，金融專業(yè)課程中的宏觀課程比微觀課程多1門；第三，金融專業(yè)課程中的定性課程門數(shù)比定量課程門數(shù)多7門。

二、新疆與全國金融學(xué)教學(xué)內(nèi)容及課程體系差異分析

摘要:基于“新工科”理念和“新財(cái)經(jīng)”視角，針對(duì)“數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)”專業(yè)，在學(xué)數(shù)據(jù)通用基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上，以金融領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求為導(dǎo)向，選取綠色金融大數(shù)據(jù)典型應(yīng)用場(chǎng)景案例開展特色人才培養(yǎng)。通過課堂教學(xué)為主的教學(xué)實(shí)踐培養(yǎng)學(xué)生面向財(cái)經(jīng)應(yīng)用領(lǐng)域解決復(fù)雜問題的能力，提升學(xué)生的實(shí)踐創(chuàng)新素質(zhì)。

關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù)人才;新工科;新財(cái)經(jīng);案例教學(xué)

隨著新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，各行業(yè)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用時(shí)代已經(jīng)到來［1］。在全球范圍內(nèi)，大數(shù)據(jù)人才成為稀缺資源［2］。獵聘在2019年度世界人工智能大會(huì)上了《獵聘2019年中國AI＆大數(shù)據(jù)人才就業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》。報(bào)告指出，人工智能與大數(shù)據(jù)人才在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)嚴(yán)重人才荒，中國大數(shù)據(jù)人才缺口高達(dá)150萬［3］。目前，歐、美、日、韓等國家已將大數(shù)據(jù)上升為事關(guān)國家核心競(jìng)爭(zhēng)力的國家戰(zhàn)略，對(duì)大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)相關(guān)研究高度重視。我國從2016年開始，教育部批準(zhǔn)設(shè)立“數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)”本科新專業(yè)。2020年開始有了畢業(yè)生［4］。目前我國大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)還處于起步階段，急需開展卓越大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)的教學(xué)研究和工程實(shí)踐，以培養(yǎng)卓越大數(shù)據(jù)人才為達(dá)成目標(biāo)，有力支撐我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展［5］。

一、研究思路和教學(xué)實(shí)踐路徑選擇

大數(shù)據(jù)具有很強(qiáng)的領(lǐng)域特征，大數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù)已運(yùn)用到國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理和科學(xué)研究等各個(gè)領(lǐng)域。利用大數(shù)據(jù)分析尋找復(fù)雜現(xiàn)象下的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，對(duì)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升做出科學(xué)決策和預(yù)測(cè)值至關(guān)重要。因此，在開展卓越大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)教學(xué)和工程實(shí)踐過程中，以大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向，基于新工科理念［6］，采用“大數(shù)據(jù)專業(yè)基礎(chǔ)理論+應(yīng)用領(lǐng)域基本知識(shí)+細(xì)分方向工程實(shí)踐”的思路深入研究基于案例教學(xué)［7］的大數(shù)據(jù)卓越人才培養(yǎng)模式和教學(xué)實(shí)踐路徑，面向應(yīng)用領(lǐng)域重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)生解決復(fù)雜問題和實(shí)踐創(chuàng)新能力，是首先需要考慮的問題。目前，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域面臨著新的挑戰(zhàn)，尤其是在疫情常態(tài)化精準(zhǔn)防控條件下，基于大數(shù)據(jù)管理和預(yù)測(cè)的服務(wù)業(yè)發(fā)展模式需要更多的大數(shù)據(jù)人才，這在金融、旅游、餐飲、教育、娛樂、交通等服務(wù)業(yè)中表現(xiàn)更為突出。以金融服務(wù)業(yè)為例，由于網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)和服務(wù)方式多樣化，使得金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)的整體規(guī)模急劇增大，金融行業(yè)不斷地存儲(chǔ)積累著大量動(dòng)態(tài)變化的、時(shí)間連續(xù)的、多源異構(gòu)的原始數(shù)據(jù)。相較于其他行業(yè)，大數(shù)據(jù)對(duì)金融領(lǐng)域具有更大的潛在價(jià)值。麥肯錫研究顯示，金融業(yè)在大數(shù)據(jù)價(jià)值潛力指數(shù)排行榜中名列前茅。這主要源于大數(shù)據(jù)決策模式對(duì)金融更具針對(duì)性，如銀行發(fā)展模式轉(zhuǎn)型、金融創(chuàng)新等均需充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的支撐，同時(shí)，金融業(yè)也具備良好的大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)條件［8］。為了使大數(shù)據(jù)卓越人才的培養(yǎng)研究與實(shí)踐工作既不失一般性又彰顯人才的領(lǐng)域特色，本文研究思路是:根據(jù)教育部“新工科”人才培養(yǎng)理念，基于“新工科”理念+“新財(cái)經(jīng)”視角，針對(duì)“數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)”專業(yè)，在學(xué)數(shù)據(jù)通用共性基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上，以金融領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求為導(dǎo)向，選取金融大數(shù)據(jù)典型應(yīng)用案例，將大數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)應(yīng)用于解決金融服務(wù)中出現(xiàn)的問題。強(qiáng)化學(xué)生大數(shù)據(jù)工程實(shí)踐和應(yīng)用創(chuàng)新素質(zhì)的培養(yǎng)。基于案例教學(xué)的大數(shù)據(jù)卓越人才培養(yǎng)模式研究的教學(xué)實(shí)踐路徑:通過培養(yǎng)方案和課程設(shè)計(jì)來規(guī)劃大數(shù)據(jù)通用共性基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)的學(xué)習(xí)，以課堂教學(xué)為主要實(shí)現(xiàn)形式;通過實(shí)驗(yàn)室開展工程實(shí)踐活動(dòng)，以精選的金融領(lǐng)域大數(shù)據(jù)項(xiàng)目為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)教學(xué)案例，以多樣化的教學(xué)模式為途徑實(shí)施實(shí)踐教學(xué)過程，以“新工科”理念為指導(dǎo)，培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，解決金融領(lǐng)域復(fù)雜工程問題的創(chuàng)新能力。

二、人才培養(yǎng)目標(biāo)和特色定位

一、金融學(xué)本科專業(yè)教學(xué)改革的背景

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心之一，金融發(fā)展的關(guān)鍵在于人才，而金融人才的培養(yǎng)離不開時(shí)展的大背景。近年來，教育部啟動(dòng)并實(shí)施了卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃，提出了“著力提高學(xué)生服務(wù)國家和人民的社會(huì)責(zé)任感、勇于探索的創(chuàng)新精神和善于解決問題的實(shí)踐能力”以及“面向工業(yè)界、面向世界、面向未來，培養(yǎng)造就一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的高質(zhì)量各類型的工程技術(shù)人才”的目標(biāo)。雖然該計(jì)劃主要是面向工程技術(shù)類人才的培養(yǎng)，但是，該計(jì)劃同時(shí)也指出“卓越計(jì)劃對(duì)高等教育面向社會(huì)需求培養(yǎng)人才，調(diào)整人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，推動(dòng)教育教學(xué)改革，增強(qiáng)畢業(yè)生就業(yè)能力具有十分重要的示范和引導(dǎo)作用”。因此，卓越工程教育培養(yǎng)計(jì)劃不僅推動(dòng)了工程技術(shù)人才培養(yǎng)模式的改革，也必將會(huì)引導(dǎo)其他各類人才包括金融人才培養(yǎng)模式的轉(zhuǎn)變。不僅如此，隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的不斷深入，我國的金融深化程度也在不斷提高。正逐步形成多層次的金融市場(chǎng)，多樣化、創(chuàng)新性的金融產(chǎn)品，多元的金融機(jī)構(gòu)以及創(chuàng)新性的金融制度。而伴隨著金融體制的不斷開放，金融的國際化程度也在不斷提高。由此可見，我們面臨的是一個(gè)“大金融”時(shí)代，它對(duì)金融人才的需求必將發(fā)生深刻的變化;另外，上海已經(jīng)明確提出“建設(shè)國際金融中心”的戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)金融人才的培養(yǎng)提出了更高的要求，上海理工大學(xué)作為上海市屬重點(diǎn)大學(xué)，必須要承擔(dān)起為上海國際金融中心建設(shè)培養(yǎng)大量復(fù)合型、高素質(zhì)金融人才的重任。在上述時(shí)代大背景下，金融學(xué)專業(yè)傳統(tǒng)的教學(xué)及人才培養(yǎng)模式已很難適應(yīng)新形勢(shì)下金融人才的需求，對(duì)傳統(tǒng)金融學(xué)專業(yè)教學(xué)改革已是大勢(shì)所趨。

二、金融學(xué)專業(yè)教學(xué)改革的目標(biāo)

進(jìn)行金融學(xué)專業(yè)教學(xué)改革，首先要確定改革的目標(biāo)。從卓越工程教育計(jì)劃的目標(biāo)和內(nèi)容來看，其核心理念是以學(xué)生為本，促進(jìn)學(xué)生的發(fā)展，提高其社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力，使其成為面向世界、面向未來、適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高素質(zhì)人才。根據(jù)這一理念，結(jié)合快速發(fā)展的金融深化和上海國際金融中心建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)金融人才的需求特征，確定金融學(xué)專業(yè)教學(xué)改革的目標(biāo)是:以實(shí)驗(yàn)金融學(xué)教學(xué)體系為特色，培養(yǎng)出具有國際知識(shí)背景、適應(yīng)國情需求的高素質(zhì)、創(chuàng)新型和復(fù)合型的“卓越金融人才”。根據(jù)這一目標(biāo)，金融學(xué)專業(yè)教學(xué)改革需把握三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。(1)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求相適應(yīng)。金融深化的發(fā)展和上海國際金融中心建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)，要求我們必須面向“大金融”時(shí)代培養(yǎng)出具有良好綜合素質(zhì)和多種能力的通用型金融學(xué)人才。尤其是上海理工大學(xué)作為上海市屬重點(diǎn)大學(xué)，金融人才的培養(yǎng)必須適應(yīng)上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是上海國際金融中心建設(shè)對(duì)金融人才的需求。(2)理論與實(shí)踐相結(jié)合。既要讓學(xué)生掌握扎實(shí)的金融基礎(chǔ)知識(shí)和理論，又要指導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)和了解最新的金融理論。更重要的是，培養(yǎng)和引導(dǎo)學(xué)生將金融理論和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)踐結(jié)合起來，提高其實(shí)踐能力，并在實(shí)踐的過程中培養(yǎng)其分析問題、解決問題的能力，以及創(chuàng)新精神和創(chuàng)造能力。(3)國際化人才的培養(yǎng)。隨著中國金融市場(chǎng)的不斷開放(這是必然趨勢(shì))，金融資源的國際流動(dòng)不斷增強(qiáng)，中國社會(huì)發(fā)展所需要的金融人才一定是適應(yīng)金融國際化的國際金融人才。因此，加大金融人才的國際化培養(yǎng)是十分重要的。

三、教學(xué)改革探索和實(shí)踐

傳統(tǒng)的金融學(xué)專業(yè)的教學(xué)主要以理論講授為主，并由教師來主導(dǎo)與控制，學(xué)生是被動(dòng)接受，其學(xué)習(xí)的積極性、主動(dòng)性受到壓制，不利于學(xué)生的實(shí)踐能力、分析與解決問題的能力以及創(chuàng)新精神的培養(yǎng)。而且，傳統(tǒng)的金融學(xué)專業(yè)培養(yǎng)的主要是面向國內(nèi)市場(chǎng)需求的金融內(nèi)需型人才，缺乏國際化。顯然，這樣的教學(xué)狀況是難以滿足新時(shí)期金融人才培養(yǎng)要求的，不符合卓越工程教育的理念。

我國的經(jīng)濟(jì)體制和管理方式與西方國家存在較大的差異，因此，與許多其他高等教育領(lǐng)域一樣，在金融教育方面，也較多地強(qiáng)調(diào)了國情因素和中國特色。現(xiàn)在，隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的日趨完善以及對(duì)外開放的進(jìn)一步擴(kuò)大，金融教育與國際接軌是大勢(shì)所趨，這不僅符合我國金融改革實(shí)踐對(duì)金融學(xué)專業(yè)人才的需要，也是推動(dòng)我國金融教育現(xiàn)代化步伐的重要手段之一。而要與國際接軌并努力使我國重點(diǎn)高校的金融學(xué)科達(dá)到國際水平，金融學(xué)科建設(shè)領(lǐng)域的研究和實(shí)踐就必須更加深入，要從宏觀的理論研究角度轉(zhuǎn)入微觀實(shí)施和操作，從過去只重視質(zhì)的分析和定性研究，逐步轉(zhuǎn)向?qū)鹑诨顒?dòng)的量的分析上。因此改革舊的金融學(xué)科體系、建設(shè)和發(fā)展新的金融學(xué)課程體系成為金融學(xué)科建設(shè)的主流呼聲。

一、湖南大學(xué)金融學(xué)課程與專業(yè)建設(shè)成績(jī)

近5年來，在張強(qiáng)教授、楊勝剛教授等學(xué)科帶頭人的帶領(lǐng)下，湖南大學(xué)金融學(xué)課程與專業(yè)建設(shè)取得優(yōu)異成績(jī)。在全國28個(gè)具有金融學(xué)博士學(xué)位授予權(quán)的高校中，湖南大學(xué)金融學(xué)是國內(nèi)唯一擁有3門國家精品課程和3門國家雙語示范課程的金融學(xué)專業(yè)。

（1）課程建設(shè)卓有成效。金融學(xué)專業(yè)課程建設(shè)堅(jiān)持以“立體化”為導(dǎo)向，加強(qiáng)精品課程建設(shè)。目前，金融學(xué)專業(yè)擁有3門國家精品課程、3門國家雙語教學(xué)示范課程和2門“十一五”國家級(jí)規(guī)劃教材。2004年，楊勝剛教授主持的“國際金融學(xué)”率先進(jìn)入國家精品課程系列；張強(qiáng)教授（2006年）主持的“貨幣金融學(xué)”和彭建剛教授（2007年）主持的“商業(yè)銀行管理學(xué)”也相繼被評(píng)為國家精品課程。金融學(xué)專業(yè)精品課程建設(shè)已形成校級(jí)精品課程——省級(jí)精品課程——國家精品課程的完整發(fā)展體系。金融學(xué)專業(yè)課程建設(shè)堅(jiān)持以“國際化”為導(dǎo)向，加強(qiáng)雙語課程建設(shè)。2008年，“國際金融”雙語教學(xué)系列課程群（包括“國際金融學(xué)”、“國際結(jié)算”、“國際金融函電”）被列為國家雙語教學(xué)示范課程。金融學(xué)專業(yè)課程建設(shè)堅(jiān)持以“高端化”為導(dǎo)向，加強(qiáng)規(guī)劃課程建設(shè)。2005年楊勝剛教授主編的國家級(jí)精品課程教材《國際金融》由高等教育出版社出版，并于2006年被列為“十一五”國家級(jí)規(guī)劃教材。目前該教材已經(jīng)被國內(nèi)80余所高校使用，這標(biāo)志著我院的國際金融學(xué)課程建設(shè)邁入國內(nèi)先進(jìn)水平。2008年，彭建剛教授主編的《商業(yè)銀行管理學(xué)》也被列入“十一五”國家級(jí)規(guī)劃教材。

（2）師資建設(shè)整體提升。在教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，2008年，以張強(qiáng)教授領(lǐng)銜的“金融學(xué)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)”，以其突出的教學(xué)業(yè)績(jī)、良好的職稱結(jié)構(gòu)、優(yōu)化的學(xué)歷結(jié)構(gòu)、合理的年齡結(jié)構(gòu)，被評(píng)為國家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)。在教學(xué)名師工程建設(shè)方面，楊勝剛教授多年來一直堅(jiān)持改革與創(chuàng)新并舉、教學(xué)與科研相濟(jì)，他始終堅(jiān)持在教學(xué)一線為本科生講授專業(yè)課程。在教學(xué)中，理論講授透徹，聯(lián)系實(shí)際得法，運(yùn)用案例恰當(dāng)，尤其是善于引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用所學(xué)理論知識(shí)分析觀察現(xiàn)實(shí)問題并進(jìn)行科技創(chuàng)新。真正做到了傳統(tǒng)教學(xué)手段與現(xiàn)代教學(xué)方法、本土化人才培養(yǎng)與國際化教學(xué)視野的有機(jī)結(jié)合。2009年，楊勝剛教授被評(píng)為全國第五屆高等學(xué)校教學(xué)名師。

（3）專業(yè)建設(shè)凸顯特色。多年來，湖南大學(xué)金融學(xué)專業(yè)以培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐能力、創(chuàng)新能力和國際化人才市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為核心；堅(jiān)持“文理滲透，學(xué)科交叉、與時(shí)俱進(jìn)、動(dòng)態(tài)發(fā)展”的專業(yè)發(fā)展思路，以精品課程體系建設(shè)為主線，通過組建教師團(tuán)隊(duì)、改革教學(xué)內(nèi)容、改進(jìn)教學(xué)方法、建設(shè)教材體系、完善實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)、加強(qiáng)教學(xué)管理等措施，全面提高學(xué)生的創(chuàng)新能力與實(shí)踐能力。金融學(xué)專業(yè)成為中國中西部地區(qū)及長江以南金融人才培養(yǎng)的重要示范基地。2008年，金融學(xué)專業(yè)被評(píng)為湖南省特色專業(yè)。