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摘要：隨著世界金融危機的多次爆發(fā)，信貸風險對于銀行業(yè)的危害之大開始引起業(yè)內人士的重視。江蘇省2015年以來銀行業(yè)金融機構的不良貸款余額在增加，不良貸款率維持在1.4%左右，波動幅度不大，說明銀行機構在多年經營中對風險控制有一定的管理辦法，但成效不高。尤其是無錫市近年爆發(fā)的鋼貿、尚德等金融風險，導致2015年無錫銀行業(yè)金融機構的不良貸款率高于全省平均水平1個百分點。本文以無錫市為例分析了其信貸風險管理存在的問題，并對江蘇整體的商業(yè)銀行業(yè)提出了解決措施。

關鍵詞：信貸風險;大數據;風險控制

1江蘇商業(yè)銀行信貸風險管理現狀

1.1江蘇商業(yè)銀行信貸風險概況

信貸風險是銀行經營過程中面臨的主要風險，特指信用風險，指銀行在放款后，借款人不能按約償還貸款的可能性。信用風險一旦產生，已發(fā)放貸款會成為銀行的不良貸款，對銀行造成一定程度的損失。由信貸風險的定義和特點可以看出，信貸風險是商業(yè)銀行會面臨的主要風險，借款人是指向其貸款的企業(yè)客戶或者個人客戶。隨著多次世界金融危機的爆發(fā)，信貸風險對于銀行業(yè)的危害之大開始引起業(yè)內人士的重視。2015年以來我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟形態(tài)的變化使得銀行業(yè)作為金融體系的主體，面臨著巨大的壓力，但也一直在不懈努力中穩(wěn)健運行。江蘇省2015年以來銀行業(yè)金融機構的不良貸款余額、不良貸款率和凈利潤總額、凈利潤比上年同期增長率數據見表1。

1.2無錫市的信貸風險情況

隨著近年來無錫經濟的發(fā)展，無錫市商業(yè)銀行的人民幣貸款總額呈逐年遞增趨勢，具體數據如圖1。盡管貸款數額在增加，不良貸款率仍不容樂觀。2015年8月，無錫市委書記李小敏在無錫市銀行業(yè)座談會上指出，無錫近年來爆發(fā)鋼貿、尚德等金融風險，導致2015年無錫銀行業(yè)金融機構的不良貸款率仍高于全省平均水平1個百分點。2016年無錫統(tǒng)計年鑒的數據還顯示，2015年無錫市金融業(yè)增加值僅占GDP的5.6%，低于全省6.3%的水平；同時全市信貸增速連續(xù)多年全省墊底，無錫金融業(yè)發(fā)展相對滯后，與全市經濟發(fā)展的需求不相適應。

1.3商業(yè)銀行信貸風險管理現狀

為有效減少信貸風險的發(fā)生及對商業(yè)銀行產生的損失，各銀行制定了相當嚴格的審批制度以管控信貸風險。目前，主要采用了信用評級、信用評級調整、審批管理等幾大步驟。

1.3.1信用評級

在決定是否對借款人發(fā)放貸款之前，商業(yè)銀行都需要對客戶的信用進行及時、準確的評級，為貸款的審批提供指導。目前采用的評級方法分為外部信用評級和內部信用評級兩種。外部信用評級是指各銀行借用外部評級機構，特別是專業(yè)信用風險評級機構對貸款企業(yè)進行評級，并根據評級結果確定銀行面臨的風險及相應的風險準備金。著名的國際評級機構有穆迪公司、標準普爾公司和惠譽國際公司等，這些評級公司都有一套成熟的方法對信用度進行評估，并采用“AAA\AA\A\BBB\BB\B\CCC\CC\C\D”等評級符號來標識企業(yè)的信用風險水平，表達自己的評級意見。內部信用評級是指銀行通過建立自己的內部風險評估體系，并將其應用于客戶準入、信貸流程優(yōu)化、貸款定價、資本計量、收益分析等銀行內部管理流程中，從而實現信用風險管理的定量化與精細化，提高風險管理的水平。內部信用評級是無錫市商業(yè)銀行采用的主要信用評級方法。信用評級體系主要用于計算企業(yè)客戶的違約概率和當前對應的信用等級，計算依據有兩類：一是基于歷史條件進行周期性評級；二是根據當前信息進行評級。商業(yè)銀行主要采取后者評級方式進行信用評級，而前者主要被專業(yè)評級機構使用。

1.3.2信用評級調整

商業(yè)銀行對企業(yè)的信用評級并不是一成不變的，當外部環(huán)境發(fā)生變化，如全國經濟或行業(yè)環(huán)境整體變化，或者企業(yè)的經營與債務環(huán)境變化時，會對企業(yè)的信用評級進行調整。商業(yè)銀行再據此調整相應的信貸策略。

1.3.3審批管理

審批管理是當前商業(yè)銀行管控信貸風險非常重要的環(huán)節(jié)，通常是由審批部門的工作人員根據企業(yè)客戶信用評級結果，結合企業(yè)的實際經營情況決定是否授信、授信額度和授信價格，以規(guī)避信貸風險。盡管各商業(yè)銀行采用的信用評級具體方法有所不同，但對企業(yè)評級的基本原理和流程大致相同。

2無錫商業(yè)銀行信貸風險管理存在的問題

筆者在2016年7、8月份對無錫市多家商業(yè)銀行進行實地調研，發(fā)現目前無錫商業(yè)銀行的信貸風險管理存在以下問題。

2.1信貸審批管理制度實施不到位

商業(yè)銀行信貸審批管理制度沒有落實到位：一方面矯枉過正，另一方面形同虛設。矯枉過正是說在審核客戶信息時，對客戶沒有進行全面綜合的評價，單憑其某一方面的特征就拒絕向其發(fā)放貸款。如無錫近年來爆發(fā)了鋼貿風險，少數商業(yè)銀行內部便形成了不再向鋼貿企業(yè)授信的不成文規(guī)定，而不去考查該行業(yè)企業(yè)實際的經營狀況和盈利能力。形同虛設是指一些銀行客戶是關系戶，銀行工作人員迫于壓力在對該類客戶授信審批過程中走過場，使得銀行信貸審批管理制度流于形式。這些行為都為信貸風險的發(fā)生創(chuàng)造了條件。

2.2獲取的客戶信息真假難辨

目前，商業(yè)銀行在獲取客戶信息時，仍然采取傳統(tǒng)人工獲取的方式，主要需要客戶向其證明具備還款的能力。如主要需向個人客戶獲取家庭成員情況、收入證明等信息；向企業(yè)客戶獲取財務報表數據等。由于我國目前的信用制度和體系建設不健全，銀行很難具備辨別信息或數據真假的能力。如客戶提供的個人收入證明情況，雖然商業(yè)銀行在審核過程中會向其所在單位核實，但也不能避免存在疏漏，這跟我國個人收入證明不透明以及個人的征稅機制不完善密切相關，使得商業(yè)銀行不可能對借貸者的真實財產、真實收入做出完整、客觀的正確判斷。包括企業(yè)提供的財務報表數據，雖然信貸員會深入企業(yè)對其經營狀況進行實地考察，對財務報表數據也會請審計人員審計，但也不可避免會出現企業(yè)惡意欺詐和哄騙貸款的情況。這樣，銀行處于被動地位，自然會增加信貸風險發(fā)生的概率。

2.3信貸風險評估體系不完善

商業(yè)銀行在利用內部信貸風險評估體系對客戶進行信用評估時，對于對客戶信用狀況難以準確評估，造成了信貸業(yè)務優(yōu)劣不齊。一方面，由于商業(yè)銀行獲取客戶信息的全面性及準確性有待提升，直接造成了利用現有的信用風險評估體系評估的客戶信用結果的誤判率較高。另一方面，商業(yè)銀行信貸風險評估體系的構建和維護相對于快速發(fā)展的數據存儲、處理和分析技術要滯后許多，也會降低商業(yè)銀行信貸風險評估結果的準確性。

2.4信貸風險控制手段不健全

信貸風險一旦發(fā)生，商業(yè)銀行需要最大程度地減少損失，這涉及到對信貸風險的控制問題。無錫商業(yè)銀行對信貸風險的控制體制并不十分健全，對信貸風險的控制手段相對單一。目前，商業(yè)銀行信貸業(yè)務采取的擔保形式主要有抵押或保證貸款。抵押物主要是借款人的動產和不動產，這樣當借款人不能按期歸還貸款時，商業(yè)銀行可以通過拍賣抵押物等方式來挽回損失。但是抵押物本身的價值會隨市場上多種因素的影響而上下波動，抵押物雖能減少銀行一定的損失，但商業(yè)銀行仍可能遭受創(chuàng)傷。保證貸款這種業(yè)務形式也存在著問題，企業(yè)間常會出現相互擔保、多頭擔保等現象，保證機制并不十分完善。

3大數據時代銀行風險管理面臨的機遇和挑戰(zhàn)

3.1大數據時代的機遇

隨著電子商務、移動互聯(lián)網等信息技術的興起，社會數據量呈現爆炸式增長。銀行業(yè)是信息化建設較早的行業(yè)，數據比較規(guī)范，在多年的經營過程中也累計了海量數據。隨著“大數據”時代的來臨、大數據分析思維的漸入及技術的逐步推廣，客戶網絡行為中產生的各種活動數據，可以被銀行較好地用來把握其信用狀況。采用大數據技術，可以有效解決信息不對稱等問題，可以更好地了解客戶的行為特征，分析優(yōu)化運營流程，提高風險模型的精確度，提升風險定價能力，從每一個經營環(huán)節(jié)中挖掘數據的價值，從而進入全新的科學分析和決策時代。大數據時代的來臨和大數據技術的發(fā)展是銀行業(yè)提高風險管控能力的重要時機。

3.2面臨的挑戰(zhàn)

要提高銀行業(yè)的風險管理能力，商業(yè)銀行也面臨著來自內外部的各種挑戰(zhàn)。一是客戶數據收集方面的挑戰(zhàn)。互聯(lián)網技術的發(fā)達使得商業(yè)銀行將面臨復雜的數據環(huán)境，客戶數據來源廣、類型多、形態(tài)不一，需要商業(yè)銀行從中甄選有用的信息。二是客戶數據存儲方面的挑戰(zhàn)。在大數據背景下，數據量的爆炸式增長，使數據儲存量更龐大；數據類型的多樣化，對數據展現的要求更高。為了更好地應用大數據技術，商業(yè)銀行應從硬件和軟件兩方面著手搭建自己的大數據基礎設施。三是大數據技術應用方面的挑戰(zhàn)。目前大數據技術在我國剛剛興起，商業(yè)銀行如何有效利用大數據技術還需要通過大量實踐慢慢探索并逐漸成熟。四是外部大量競爭對手的挑戰(zhàn)。隨著互聯(lián)網技術和銀行業(yè)務的交叉融合，大量互聯(lián)網金融企業(yè)營運而生，而它們強大的數據挖掘分析能力使得這種新的金融模式直接瓜分了商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務量。如阿里信貸等小微信貸企業(yè)近年來大量涌現，使得銀行業(yè)的競爭格局產生了巨大的變化。

4大數據時代江蘇商業(yè)銀行信貸風險管理措施

4.1交叉驗證，多渠道了解和識別客戶

在大數據時代，大數據技術的發(fā)展將改變銀行信息獲取、分析和運用的渠道和機制，為信息化風險管理創(chuàng)造優(yōu)良的技術條件。銀行要利用大數據提升風險管理的能力，內部需要不斷整合信息源，外部整合線上線下資源，不斷打破數據獲取的邊界，不僅僅搜集結構化數據，對于非結構化數據也應建立相應的存儲平臺以滿足其海量存儲的要求，構建以客戶為中心的客戶基本信息、賬戶信息、交易信息、行為信息整體數據圖譜，做到全方位了解和識別客戶。如商業(yè)銀行可以與互聯(lián)網站、社交媒體開展戰(zhàn)略合作，進行數據和信息的交換共享，全面整合客戶的有效信息，將風險管理與移動網絡、電子商務、社交網絡等融合起來。

4.2數據挖掘，完善信貸風險評估體系

大數據時代的來臨催生了數據挖掘技術的發(fā)展，這些技術可以幫助企業(yè)從大量數據中篩選關鍵的信息，尋找可能存在的規(guī)律，發(fā)掘出人們不知道的事實。銀行機構可以與省內的高校或相關技術企業(yè)建立長期的合作關系，以幫其了解和掌握多樣的數據挖掘技術和工具，用于信貸風險的預測和把控。商業(yè)銀行在原有的客戶評估系統(tǒng)基礎上，可以在內部系統(tǒng)中專門設立大數據分析平臺，幫助銀行加強風險建模，提高風險量化能力，對客戶及項目的風險和潛在風險做出有數據支撐的綜合評估，以提高客戶信貸風險評估的準確性。

4.3內部監(jiān)督，優(yōu)化實施信貸審批流程

商業(yè)銀行可以施行內部監(jiān)督機制，不斷優(yōu)化信貸審批的流程，提高信貸審批效率，以防御小微信貸企業(yè)的競爭。另外要嚴格實施完善后的信貸審批流程，防止出現“走過場”及“信貸偏見”等現象的發(fā)生。明確各級職務的職能定位，防止越權或濫用職權等現象出現。除此之外還要重視過程管理，形成銀行人員的內部監(jiān)督報告管理機制，上下級之間不僅僅是上級監(jiān)督下級，還可設置匿名舉報平臺，使基層銀行員工對上級的行為也可以進行監(jiān)督管理。

4.4金融創(chuàng)新，豐富不良貸款處理方式

為減少信貸風險發(fā)生對銀行造成的損失，商業(yè)銀行可以不斷進行金融創(chuàng)新，采取多種方式以處理不良貸款。例如，可將不良資產打折出售給資產管理公司，以收縮不良資產規(guī)模；或利用金融市場尤其是證券市場將不良資產打包成可交易的證券，不良貸款證券化后可將證券發(fā)行給可以承受風險的投資人，再通過各種途徑來銷售證券。這樣不僅有利于證券的銷售，促進金融市場的繁榮，還可以滿足不同投資風險愛好者的需求。

4.5人本管理，改進信貸人員的激勵考核辦法

目前商業(yè)銀行對信貸員的業(yè)務考核任務過于繁重，對存貸款規(guī)模及利潤等增長考核指標要求過高，而各級銀行機構又將任務層層下達，導致部分基層信貸員為完成任務而去尋找客戶時放松了對其資質的考查，為信貸風險的發(fā)生埋下了隱患。商業(yè)銀行應對員工進行人本管理，科學制定信貸員的激勵和考核辦法，將對信貸員信貸量的考核轉向對其信貸資產質量的考核上，從而使基層信貸員重視對客戶還貸能力的考察。

作者:黃薷丹 單位:無錫太湖學院商學院

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