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摘要：當今社會日益變化，對于商業(yè)銀行來說控制風險是永恒不變的課題，而知識管理技術能夠?qū)崿F(xiàn)信息的快速傳遞，共享，是目前我國商業(yè)銀行進行風險管理的一個重要的方法與手段.在此之上還需要建立一系列的金融風險管理控制系統(tǒng)，來對知識管理技術提供的數(shù)據(jù)進行有效合理的利用，本文利用現(xiàn)有的信息資源交流技術,建立一個知識共享平臺,實現(xiàn)知識的積累、共享.最后,分別從宏微觀兩個方面系統(tǒng)地提出控制我國商業(yè)銀行風險的方法.

關鍵詞：商業(yè)銀行；風險控制；知識管理

1引言

金融風險指的是在經(jīng)濟活動當中各種經(jīng)濟要素的不確定性所產(chǎn)生的造成損失的可能性.商業(yè)銀行在經(jīng)濟活動中扮演者為經(jīng)濟發(fā)展、各大企業(yè)提供資金的角色，不可避免的將面臨自出各種風險，所以風險管理一直是銀行的主要的核心業(yè)務.所以控制風險一直成為銀行永恒不變的話題，銀行的核心就是控制風險，資金的安全是第一位的，只有銀行將風險有效控制，才能保證金融市場的穩(wěn)定.當前,我國的商業(yè)銀行所遇到的主要的金融風險有以下幾種形式：第一是信用風險.信用風險又稱違約風險，是指借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構成違約，致使銀行、投資者或交易對方遭受損失的可能性.第二是流動性風險.商業(yè)銀行管理的根本之一要求是根據(jù)存款的持續(xù)時間等貸款資產(chǎn)的合理配置本身.第三是商業(yè)銀行的利率風險.利率風險會對商業(yè)銀行的日常經(jīng)營活動產(chǎn)生極大的影響.一般來說，外部和內(nèi)部兩種因素會使得商業(yè)銀行產(chǎn)生利率風險.從盈利角度衡量利率風險對于商業(yè)銀行的危害主要是從利率變化對于商業(yè)銀行核心業(yè)務的影響來分析的，比如說傳統(tǒng)的缺口管理方法，雖然簡單易操作但其由于是靜態(tài)的，不能觀察未來利率的變動對于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債的影響，現(xiàn)在的金融風險的管理側(cè)重于動態(tài),注重考察未來的金融風險對于商業(yè)銀行的沖擊的研究.這也正是本文的主要研究重點所在.

2當前我國商業(yè)銀行金融風險的特征

商業(yè)銀行不可避免的在日?；顒又幸媾R著各種各樣的風險，所以風險管理毫無疑問將是銀行的最主要且核心的職能.我國商業(yè)銀行的金融風險主要可以細分成以下幾種:

2.1信用風險.信用風險又稱違約風險，是指借款人因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構成違約，致使銀行遭受損失的可能性.信用風險是現(xiàn)代經(jīng)濟社會經(jīng)濟參與者所要面對的重大問題，信用風險會對我國經(jīng)濟的健康平穩(wěn)發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響,對于商業(yè)銀行來說,由于債務人的信用變化給商業(yè)銀行帶來極大的風險,所以信用風險是商業(yè)銀行金融風險管理的主要目標.我國商業(yè)銀行的不良貸款率很高，究其原因，主要是因為我國社會從整體來說沒有一個有效的信用制度，人們的信用觀念十分淡薄，故而經(jīng)濟活動中人為的違約現(xiàn)象十分普遍，在這樣一種不良氛圍下，很高的不良貸款率也就是順理成章的事情了.

2.2流動性風險.商銀行需要根據(jù)存款的合理期限安排貸款等資產(chǎn)的期限，從而達到資源的有效利用，資源的最優(yōu)配置，這就要求客戶存款與貸款比例相當.商業(yè)銀行有能力提供現(xiàn)金滿足客戶提取現(xiàn)金存款的需求成為商業(yè)銀行具有流動性，但是當銀行的流動性不足時，便產(chǎn)生了流動性風險.2.3利率風險.商業(yè)銀行的利率風險指由于市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性.利率風險的管理影響到商業(yè)銀行的盈虧，如果不慎會給商業(yè)銀行帶來極大的危害.通常來說，外部和內(nèi)部兩種因素會使得商業(yè)銀行產(chǎn)生利率風險.從盈利角度衡量利率風險對于商業(yè)銀行的危害主要是從利率變化對于商業(yè)銀行核心業(yè)務的影響來做的，比如說傳統(tǒng)的缺口管理方法，雖然簡單易操作但其由于是靜態(tài)的，不能觀察未來利率的變動對于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債的影響.

3商業(yè)銀行金融風險控制系統(tǒng)構建

(一)目標：我們需要利用一切可以利用的網(wǎng)絡信息技術,達到有效地數(shù)據(jù)管理，為商業(yè)銀行提供一個多部門，多區(qū)域的知識共享平臺.只有這樣，我國商業(yè)銀行才能夠充分整理相關信息，對于各種信息進行過濾帥選，進而整合，提高我國商業(yè)銀行的工作效率.

(二)架構：第二步，需要商業(yè)銀行將知識管理系統(tǒng)與自身的核心業(yè)務有效地結合在一起，打造成一個整體，并切運行于日常的運營過程，這一步至關重要.

(三)功能：構建銀行風險控制系統(tǒng)首先要構建有效地知識管理的平臺，只有構建有效地知識管理的平臺，才能夠讓商業(yè)銀行多部門能夠高效運作，其次構建風險仿真系統(tǒng)，通過在經(jīng)濟環(huán)境下的仿真模擬可以有效測出各種風險抵抗能力，進而為實踐提供理論依據(jù)，最后構建綜合服務管理系統(tǒng).知識管理平臺能夠為商業(yè)銀行提供各種財務信息、金融知識(案例、法規(guī)、措施和建議,等等)的咨詢和管理.風險仿真系統(tǒng)主要是模擬各種金融風險因素，并且把模擬得到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為數(shù)字化的信息,從而為商業(yè)銀行的管理決策提供必要的理論支持,不過真正成為信息知識優(yōu)化管理決策需要滿足以下幾大步驟：1.金融風險控制的知識共享平臺.商業(yè)銀行各部門龐雜，牽涉較多，涉及多個行政部門和跨學科課，所以難免在日常工作的溝通尤其實在行政管理和技術管理兩個方面存在很大的困難,所以,建立不同部門共同參與銀行領域共享數(shù)據(jù)的共享機制就顯得尤為必要.2.商業(yè)銀行金融風險模擬系統(tǒng).金融涉及我國許多工業(yè)領域,從而會不可避免的有一系列的各種各樣的風險.如信用風險、流動性風險等，如果以上風險不能夠得到有效控制，會給我國的經(jīng)濟發(fā)展帶來極大危害.由于金融風險模型可以有效的分析過去的變化過程,模擬預測各種場景，預測未來金融業(yè)務行業(yè)狀況,如GDP、GNP,M1,M2通貨膨脹等，從而為有效的控制金融風險提供科學依據(jù).3.金融風險綜合業(yè)務管理系統(tǒng).基于當今公司管理的大趨勢,公司治理現(xiàn)狀和金融業(yè)開放程度,需要為商業(yè)銀行專門構建一個綜合管理金融風險的綜合業(yè)務管理系統(tǒng)，用于綜合管理商業(yè)銀行的金融風險.為了達到上述目的,還需要細化綜合業(yè)務管理系統(tǒng).1.要有風險識別系統(tǒng)；2.風險計量系統(tǒng)；3.風險控制系統(tǒng)；4.風險預測系統(tǒng).風險識別是要求能夠?qū)τ谖磥砘蛘邼撛诘目赡茱L險能夠有效識別，這是大前提.我們將這個子系統(tǒng)選擇金融風險指數(shù)作為識別目標，并且從四個不同方面進行識別:第一,本國的宏觀經(jīng)濟指標，商業(yè)銀行的運行離不開我國大環(huán)境的影響,所以首先要測試我國大的經(jīng)濟運行狀況,故而此指標能夠表示我國大的經(jīng)濟環(huán)境運行的是否穩(wěn)定,是否健康,并且對于我國未來經(jīng)濟運行狀況能夠進行預測，識別我國未來是否存在大的系統(tǒng)性風險；第二,金融指標，包括GDP、GNP,M1,M2等,主要對于金融市場中各種金融危機的監(jiān)測，此指標能夠及時識別金融市場的運行狀況中可能出現(xiàn)的各種問題，對于金融市場的風險快速識別,防范于未然；第三,泡沫風險指標，這個指標能夠反映出金融資產(chǎn)價格的變化，從而偵測出金融資產(chǎn)價格的變化給商業(yè)銀行帶來的風險.商業(yè)銀行的金融風險綜合管理要求商業(yè)銀行能夠利用過去的數(shù)據(jù)并且通過理論分析宏觀到微觀的經(jīng)濟指標經(jīng)而有效規(guī)避風險.風險自留是商業(yè)銀行自己保留的風險,一般是不能夠轉(zhuǎn)移或者不需要轉(zhuǎn)移的風險.主要是一些概率很小,風險的損失率低的風險.

4結論

在當今的世界經(jīng)濟一體化程度日益加大的背景下,我國與世界經(jīng)濟在一起,但是正是在金融一體化情況下，也加重了我國金融領域受國際金融領域影響的程度，金融風險的管理更是顯得尤為重要，金融風險的管理就是在準確識別風險的基礎上，利用各種高新信息技術對于風險進行規(guī)避，轉(zhuǎn)嫁，分散金融風險.原有的金融風險的管理理論注重于靜態(tài),而現(xiàn)在的金融風險的管理側(cè)重于動態(tài),注重考察未來的金融風險對于商業(yè)銀行的沖擊的研究.但就是目前來說，我國在金融風險管理方面的研究尚處于初始階段，和國外發(fā)達國家有著一定差距，所以我國的金融風險管理理論與實踐還需一定時間的探索.

作者:陳瑤 單位:安徽大學

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