戰(zhàn)略性貿(mào)易政策是指在不完全競爭條件下，一國政府可以通過貿(mào)易政策干預(yù)來抽取和轉(zhuǎn)移國外壟斷企業(yè)的利潤或租金來提高自身的福利水平，戰(zhàn)略性貿(mào)易政策理論一經(jīng)提出就引起廣泛的爭議，很多學(xué)者從實踐角度對這一政策的可行性進行了分析，認為在貿(mào)易實踐中使用戰(zhàn)略性貿(mào)易政策存在嚴(yán)格的條件限制，但從理論可行性角度進行的分析并不多見。本文通過建立一個簡單的博弈模型分析了戰(zhàn)略性貿(mào)易政策在理論上的可行性。

一、戰(zhàn)略出口政策和戰(zhàn)略進口政策的博弈分析

戰(zhàn)略出口政策的主要觀點是政府對寡占行業(yè)中的本國企業(yè)給予出口補貼，會使本國企業(yè)獲得一種Stackelberg領(lǐng)導(dǎo)者地位，增加其在第三國市場的銷售額。出口補貼所帶來的企業(yè)利潤增加可能超過補貼額，從而使得本國的福利水平提高。我們用一個例子來說明該觀點，如表1所示，假定在一個寡頭壟斷行業(yè)中有兩個潛在的生產(chǎn)者，一個本國廠商，一個外國廠商，二者的產(chǎn)品均在兩個生產(chǎn)國以外的第三國市場上銷售，這兩國內(nèi)部無消費。括號前面的數(shù)字表示企業(yè)獲得的超額利潤，括號里面的數(shù)字表示該國福利的變化，可以看作是該國政府的收益。在沒有政府干預(yù)的情況下，企業(yè)獲得的超額利潤等同于該國福利的改善，因為超額利潤可以看作是一種額外的收益，均衡的結(jié)果應(yīng)該是兩個廠商都進行生產(chǎn)，各自獲得5個單位的超額利潤。戰(zhàn)略性出口政策認為本國或外國政府可以改變這一均衡結(jié)果。假定本國政府可以給予本國的廠商5個單位補貼，而外國政府不進行干預(yù)，如表2所示，均衡的結(jié)果是本國廠商進行生產(chǎn)，外國廠商不生產(chǎn)，由于本國政府的補貼，本國福利水平提高了19個單位（。

但如果兩國政府都可以選擇干預(yù)或不干預(yù)，結(jié)果又會怎么樣呢？我們用擴展式博弈表示這一情形。圖1中S表示補貼，DS表示不補貼，P表示生產(chǎn)，D表示不生產(chǎn)。第一層節(jié)點表示本國政府決策，補貼或不補貼；第二層節(jié)點表示本國政府決策后外國政府的反應(yīng)決策；第三層節(jié)點表示政府決策后本國廠商的反應(yīng)，生產(chǎn)或不生產(chǎn)；第四層節(jié)點是外國廠商的反應(yīng)；第五層節(jié)點是均衡的結(jié)果。采用逆向歸納法，可以得到這一博弈的子博弈精練納什均衡為（本國政府補貼，外國政府補貼，本國企業(yè)生產(chǎn)，外國企業(yè)生產(chǎn)）。這是因為只包含兩國廠商決策行為的從左至右四個子博弈的納什均衡分別為（本國廠商生產(chǎn)，外國廠商生產(chǎn)）、（本國廠商生產(chǎn)，外國廠商不生產(chǎn)）、（本國廠商不生產(chǎn)，外國廠商生產(chǎn)）、（本國廠商生產(chǎn)，外國廠商生產(chǎn)），很明顯，均衡的結(jié)果是兩國政府都進行補貼，各自獲得4個單位的福利改進。

因此，政府的干預(yù)并不像戰(zhàn)略性出口政策所認為的那樣會在降低對方福利水平的基礎(chǔ)上提高本國的福利水平，而是使兩國的福利水平都比不干預(yù)的時候低；雖然如此，由于每個政府都有通過干預(yù)提高自己國家福利水平的動機，最終的結(jié)果是雙方都干預(yù)，政府在戰(zhàn)略性出口政策的選擇上陷入“囚徒困境”。但現(xiàn)實中大部分國家的政府沒有像模型預(yù)示的那樣廣泛實行戰(zhàn)略性貿(mào)易政策，這是因為上述模型的假定是靜態(tài)的，即政府的政策制定是一次完成的。當(dāng)我們考慮政府在每個時期都可以制定不同的政策，而且無限延續(xù)下去，上述模型就變成一個無限重復(fù)博弈模型。為了簡化分析，假定貼現(xiàn)率為1，兩國政府在制定政策時有四種策略可供選擇：A＝每個時期都進行補貼；B＝每個時期都不補貼；C＝偶爾補貼，即在某一個時期補貼，然后是否繼續(xù)補貼視對方的反應(yīng)而定；D＝不補貼，但報復(fù)，即自己不首先進行補貼，但如果對方政府在某一時期補貼，則在以后的每一個時期都進行補貼。如果兩國政府都不進行補貼，則兩國政府在每一期的收益都為5個單位，因為我們假定貼現(xiàn)率為1，所以無法算出它的總值，就用R來表示。如表3所示，這一無限重復(fù)博弈模型中唯一的（子博弈精練）納什均衡為（D，D），實際的結(jié)果是兩國政府都沒有進行補貼，各自獲得收益R，“囚徒困境”并不存在。所以，戰(zhàn)略性出口政策不僅理論上不可行，而且也不會有哪個國家的政府去實施。

戰(zhàn)略進口政策的主要觀點是對進口的寡頭壟斷產(chǎn)品征收進口稅，關(guān)稅帶來的進口價格上升會小于關(guān)稅本身，這相當(dāng)于政府利用關(guān)稅來抽取外國寡頭壟斷廠商的壟斷利潤。其模型的假定和戰(zhàn)略出口政策是相似的，不過把分析的對象從第三國市場轉(zhuǎn)向本國市場，對本國廠商扶持的手段也就從出口補貼變?yōu)檫M口關(guān)稅，除了需要考慮本國消費者的福利水平受價格變化的影響之外，模型的分析過程和結(jié)論與戰(zhàn)略出口政策都沒有不同。那么，在這里戰(zhàn)略進口政策是否可行就取決于對方國家的政府是否可以采取報復(fù)措施，如果本國沒有同類產(chǎn)品向?qū)Ψ絿页隹冢瑧?zhàn)略進口政策的實施就可以提高本國的福利水平。但如果對方國家可以采取報復(fù)措施，則戰(zhàn)略進口政策在理論上不可行，在現(xiàn)實中也不會存在。

[摘要]我國保險市場時時處處存在著博弈行為，包括保險政策與保險市場的逆向選擇、保險公司與保險客戶之間的零和博弈和保險公司之間的常和博弈，這對我國保險市場的建設(shè)提出了更高的要求。現(xiàn)今大金融背景下的博弈客觀上要求保險業(yè)改變以往傳統(tǒng)的競爭方式，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟和兼并重組等方式實現(xiàn)金融業(yè)的合作博弈，并建立中央銀行、財政部門和金融監(jiān)管機構(gòu)等有關(guān)部門之間的金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機制。

[關(guān)鍵詞]保險市場，逆向選擇，零和博弈，常和博弈，合作博弈

一、保險市場參與者的一般假設(shè)

設(shè)定保險市場中的參與人有保險客戶、保險公司、其他相關(guān)金融機構(gòu)和政府監(jiān)督管理機構(gòu)，并且這些參與者都是理性的，他們會在某種約束下追求最優(yōu)化的理性決策。

二、保險市場中各方參與者之間的博弈

（一）保險政策與保險市場的逆向選擇

[摘要]近年來通識教育成為大學(xué)教育討論的熱點，基礎(chǔ)通識課程博弈論的應(yīng)用已遠遠超出經(jīng)濟學(xué)范疇。目前國內(nèi)博弈論課程開設(shè)時間不是很長，在教學(xué)過程中存在理論教學(xué)過多，實踐應(yīng)用較少等問題。通識教育對博弈論課程的教學(xué)主體、教學(xué)客體、教學(xué)方式方面提出了新的要求。針對通識教育背景下博弈論課程教學(xué)所存在的問題，提出了豐富理論教學(xué)，拓展案例分析、改進教學(xué)模式與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟環(huán)境相適應(yīng)、進一步強化實踐教學(xué)等對策建議，使學(xué)生提高博弈論學(xué)習(xí)的熱情與自主學(xué)習(xí)能力，從而達到提高博弈論教學(xué)效果的目標(biāo)。

[關(guān)鍵詞]博弈論；通識教育；教學(xué)改革

黨的報告指出，要優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。建設(shè)教育強國是中華民族偉大復(fù)興的基礎(chǔ)工程，必須把國家的教育事業(yè)放在優(yōu)先發(fā)展的位置。同時對于高校通識課程的改革與發(fā)展是完善高等教育的重要一環(huán)，是進一步實現(xiàn)教育現(xiàn)代化的必要發(fā)展路徑。本文在通識教育的大背景下探索博弈論課程的教學(xué)改革與發(fā)展。博弈論對于人類行為的研究大多集中在應(yīng)用決策與抽象分析研究等相關(guān)領(lǐng)域，近年來博弈論在社會科學(xué)實踐中的成功應(yīng)用使其成為了學(xué)術(shù)界研究的重點內(nèi)容，各個高校也逐漸將博弈論作為重要的通識類課程。目前國內(nèi)博弈論課程開設(shè)時間不是很長，在教學(xué)過程中存在理論教學(xué)過多，實踐應(yīng)用較少等問題。因此，在通識教育的背景下，對當(dāng)今博弈論課程的教學(xué)思路與方法進行探討，提出博弈論教學(xué)過程中存在的問題，在此基礎(chǔ)上結(jié)合博弈論教學(xué)特點進行教學(xué)改革，對于培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)與學(xué)術(shù)應(yīng)用能力具有重要作用。

一、博弈論課程的學(xué)科特點

(一)學(xué)科內(nèi)容繁雜，授課難度大。博弈論是研究社會個體之間相互決策與抽象分析行為動機的學(xué)科，以經(jīng)濟學(xué)為理論基礎(chǔ)分析個體在決策時的動機，并利用數(shù)學(xué)模型進行描述與推演，最終得出博弈結(jié)果并應(yīng)用到現(xiàn)實，屬于經(jīng)濟學(xué)與數(shù)學(xué)交叉產(chǎn)生的較為重要的學(xué)科。1944年美國數(shù)學(xué)家JohnvonNeumann與OskarMor-genstern合著的《博弈論與經(jīng)濟行為》一書的出版，是博弈論的基本理論與方法論產(chǎn)生的開始，也使博弈論作為一門重要的學(xué)科活躍在學(xué)術(shù)界。20世紀(jì)以來，政治學(xué)、國際關(guān)系學(xué)(特別在二戰(zhàn)時期廣泛應(yīng)用博弈論)與進化生物學(xué)等都大量引用博弈論的研究方法。20世紀(jì)70年代中期之前，博弈論主要還是作為數(shù)學(xué)的一個分支，現(xiàn)在，博弈理論已大量應(yīng)用到經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域，逐漸發(fā)展成為主流經(jīng)濟學(xué)的重要組成部分，也正成為社會科學(xué)研究的一種核心工具，被各門學(xué)科所應(yīng)用。而博弈論的學(xué)科體系較為復(fù)雜，與傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)和數(shù)學(xué)相比，博弈論在兩者的基礎(chǔ)上又融合了心理學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、運籌學(xué)與情報學(xué)等多門學(xué)科，學(xué)科系統(tǒng)寬泛，內(nèi)容較為繁雜。這也使國內(nèi)的博弈論教材在編寫過程中存在較多的分歧，同時由于其內(nèi)容的繁雜性，博弈論的教學(xué)涉及到大量的圖表，數(shù)理模型與專業(yè)用語，這為通識教育博弈論課程的教學(xué)帶來了較大的困難，相比其他通識類課程，博弈論教學(xué)內(nèi)容復(fù)雜，學(xué)科體系龐大，對于授課教師的專業(yè)水平與授課能力要求較高，授課難度較大。(二)課程理論性強，實踐要求高。博弈論課程中的不確定性分析、市場分析與委托分析等需要經(jīng)濟學(xué)理論作為支撐，并在此基礎(chǔ)上抽象為數(shù)學(xué)模型進行應(yīng)用，因此博弈論課程的教學(xué)要求學(xué)生有一定的經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)和數(shù)學(xué)功底。對于經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)的理解，并與博弈論數(shù)理模型推演的不同納什均衡結(jié)果相結(jié)合，最終學(xué)會將現(xiàn)實中的經(jīng)濟問題抽象為博弈論模型進行求解是這門課的教學(xué)目標(biāo)。因此博弈論課程教學(xué)涉及到大量的理論闡述，需要具備一定的經(jīng)濟學(xué)功底。同時博弈論課程與現(xiàn)代信息技術(shù)聯(lián)系較為緊密，因此在理論性較強的同時，教學(xué)也要注重實踐性。在引導(dǎo)學(xué)生扎實學(xué)習(xí)經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)的同時，注重理論運用到現(xiàn)實的實踐能力培養(yǎng)，將理論運用到現(xiàn)實中解決具體問題。而傳統(tǒng)的博弈論課程教學(xué)，缺乏教師與學(xué)生的互動，大多采用灌輸式的教學(xué)方法，學(xué)生學(xué)習(xí)課程的效率較低，教師的教學(xué)成果也難以得到改進和提高。

二、現(xiàn)行博弈論課程存在的問題

博弈論概說

所謂“博弈”(Game)，是指某些個人或組織作出相互有影響的決策，它不僅包括撲克、橋牌等游戲，也包含現(xiàn)實生活中大量的合作和沖突現(xiàn)象。博弈論又稱“對策論”，研究的核心是決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時的決策以及這種決策的均衡問題。

博弈論的原始思想萌芽于2000多年前，中國春秋戰(zhàn)國時代的典籍如《孫子兵法》、《孫臏兵法》中都充滿了博弈的案例。“田忌與齊王賽馬”就是我國耳熟能詳?shù)牟┺膶嵗唬@不過是博弈思想的雛形，現(xiàn)代意義上的博弈論則是20世紀(jì)的貢獻了。一般認為，1944年同馮·諾伊曼(VonNeumann)和摩根斯坦恩(Morgenstern)合作發(fā)表的《博弈論與經(jīng)濟行為》(TheTheoryofGamesandEconomicBehavior)提出合作博弈的基本模型，標(biāo)志著現(xiàn)代博弈論的開始。50年代，博弈論巨匠輩出，納什(Nash)提出了非合作博弈論，塔科爾(Tucker)定義了“囚徒困境”，從而奠定了現(xiàn)代非合作博弈的理論基石。60后代，澤爾騰(Selten)將納什均衡引入動態(tài)分析，創(chuàng)立了“精煉納什均衡”的概念；海薩尼(Harsanyi)則把不完全信息引入博弈論研究，隨后出現(xiàn)了不完全信息博弈論。至此，博弈論的理論構(gòu)架基本完成。

博弈論可以劃分為合作博弈(cooperativegame)和非合作博弈(non-cooperativegame)。二者的區(qū)別主要在于參與人能否在行為時達成有約束力的協(xié)議，達成則是合作博弈；反之，不能強制他方遵守協(xié)議，各參與人只能選擇自己的最優(yōu)戰(zhàn)略，則是非合作博弈。合作博弈強調(diào)團體理性、效率、公平和公正；非合作博弈則強調(diào)個人理性、個人最優(yōu)決策。我們談到的博弈多指非合作博弈。

博弈有兩種劃分：從參與人出場的先后順序來看，博弈分為靜態(tài)博弈(staticgame)和動態(tài)博弈(dynamicgame)。靜態(tài)博弈指博弈參與人同時選擇行動或非同時行動但對前者行動一無所知；動態(tài)博弈指參與人行動有先后順序，且后行動者能夠觀察到先行動者的選擇。從參與人對其他參與人的知識來分析，博弈分為完全信息博弈和不完全信息博弈，前者指每一個參與人對其他參與人的特征、戰(zhàn)略和支付函數(shù)有確切的了解；后者則恰好相反。將兩種分析結(jié)合起來，我們就有四種類型的博弈：完全信息靜態(tài)博弈，完全信息動態(tài)博弈，不完全信息靜態(tài)博弈，不完全信息動態(tài)博弈。

1.完全信息靜態(tài)博弈：納什均衡

摘要：博弈論作為面向不同專業(yè)、不同學(xué)科背景的學(xué)生開設(shè)的學(xué)校通識教育選修核心課程，著力于學(xué)生知識結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能力提高和精神成長的非專業(yè)教育。本文通過對博弈論基本知識及原理的介紹，對《走進博弈》通識課的教學(xué)特點、課程開設(shè)的重要性、存在問題及其教與學(xué)的方法進行了探討，強調(diào)了案例教學(xué)在其中的重要作用，以期使學(xué)生通過《走進博弈》這一通識課程的學(xué)習(xí)，掌握博弈分析方法，建立博弈思維方式，不單是為了享受博弈分析的過程，關(guān)鍵在于贏得更好的結(jié)局。

關(guān)鍵詞：走進博弈；通識課；案例教學(xué)

假如你正在跟朋友打電話，手機信號突然斷了，此時，你會立即撥電話過去，還是等你的朋友撥電話過來？這就是博弈，生活中博弈時時存在。博弈論是研究行動主體對行動策略進行決策的一門學(xué)科，尋求主體之間達到平衡時各主體利益的最大化。博弈論作為面向不同專業(yè)、不同學(xué)科背景的學(xué)生開設(shè)的學(xué)校通識教育選修核心課程，著力于學(xué)生知識結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能力提高和精神成長的非專業(yè)教育。通識課《走進博弈》的設(shè)置，通過對博弈基本知識的介紹與學(xué)習(xí)，不單是為了使學(xué)生享受博弈分析的過程，更在于讓學(xué)生贏得更好的結(jié)局。博弈來源于生活運用于生活，它不是高深的數(shù)學(xué)難題，也不是復(fù)雜的邏輯分析，但是在學(xué)習(xí)中確實會應(yīng)用到數(shù)學(xué)表達、邏輯關(guān)系，但最終的目的是將學(xué)習(xí)與生活相結(jié)合，合理解釋博弈現(xiàn)象。所以，即使數(shù)學(xué)基礎(chǔ)一般的學(xué)生，也可以學(xué)好博弈論，甚至成為生活中的決策高手。“案例教學(xué)法”（CaseMethodsofTeaching）是在教學(xué)過程當(dāng)中，通過對具體教育情境的刻畫與描述，引導(dǎo)學(xué)生對某些特殊的問題情境進行討論、學(xué)習(xí)的一種教學(xué)方法［1］。對于面向所有專業(yè)學(xué)生開設(shè)的通識課的教學(xué)，就應(yīng)該把實際應(yīng)用和問題理解作為首要關(guān)注點，基于此，案例分析教學(xué)法就成為了較為適用又較為有效的教學(xué)方法和手段。通過對具體的實際案例分析，師生對陳述問題進行共同探討，討論過程中把學(xué)生作為問題思考的主體，關(guān)鍵在于提升學(xué)生的學(xué)習(xí)能力、實踐能力和創(chuàng)新能力。在本門課程的教學(xué)中，會較多地使用案例分析來講解博弈論的概念和原理，使學(xué)生在短時間內(nèi)受到啟迪，從而領(lǐng)會博弈論的精髓。

一、《走進博弈》課程定位與目標(biāo)

博弈論課程，最初只在國外高校的本科、碩士研究生課程中設(shè)置，并且較為普及。到了20世紀(jì)80年代后期，我國高校才剛剛開始設(shè)置博弈論相關(guān)課程的教學(xué)，而且僅僅是碩士研究生的課程，譬如：北京大學(xué)的光華學(xué)院在碩士生的課程中就開設(shè)了博弈論選修課。隨著社會進步、經(jīng)濟發(fā)展，我國經(jīng)濟學(xué)的教學(xué)也提出了更高的要求。為進一步提高經(jīng)濟學(xué)學(xué)科的教學(xué)質(zhì)量，豐富廣大學(xué)生的學(xué)科知識，博弈論的教學(xué)在國內(nèi)的本科、碩士研究生教學(xué)中越來越普及，同時博弈論在經(jīng)濟學(xué)類課程中頗受歡迎，又促使博弈論的理論與實踐研究不斷得以創(chuàng)新，從而更廣泛地應(yīng)用于現(xiàn)實的問題。隨著博弈論在經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)課程中的廣泛應(yīng)用和普及，博弈論這一學(xué)科的理論研究和實踐也越來越普遍。博弈論廣泛的應(yīng)用前景需要廣大學(xué)生較好地掌握該種理論工具，而博弈論又兼有數(shù)學(xué)學(xué)科處理問題的特點，進而更加增加了博弈論學(xué)科的魅力。博弈的思想來源于現(xiàn)實世界中的實際問題，可以運用數(shù)學(xué)工具和日常生活中的案例進行解釋和說明。在對實際案例進行分析時，授課教師可以通過介紹博弈論在經(jīng)濟學(xué)以及社會學(xué)等相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域的不同應(yīng)用，使學(xué)生能夠在正確理解并把握戰(zhàn)略行為（策略行為）基本特征的基礎(chǔ)上，更系統(tǒng)地理解博弈的原理、更好地形成博弈的思維。由于博弈論是西方當(dāng)代重要的經(jīng)濟學(xué)理論分析工具，博弈應(yīng)用的前景非常廣泛。為了滿足當(dāng)代大學(xué)生對博弈論知識的需求，面向全校多個學(xué)科專業(yè)開設(shè)了博弈論通識選修課程《走進博弈》，也希望通過本門課程的設(shè)置，為更多專業(yè)學(xué)科的學(xué)生開拓學(xué)習(xí)視野，拓展、豐富其知識涉獵范圍，掌握更為廣泛的博弈分析方法，助推其專業(yè)課更好地學(xué)習(xí)與發(fā)展。

二、《走進博弈》課程教學(xué)中存在的主要問題

摘要：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們的認識水平逐漸加深，博弈問題也越來越被人們所重視。經(jīng)濟博弈論以其貼近現(xiàn)實的方式，揭示了現(xiàn)代經(jīng)濟活動的內(nèi)在規(guī)律。它的發(fā)展過程也就是納什均衡從提出到改進的過程。隨著博弈論理論體系的日益成熟和其在經(jīng)濟領(lǐng)域中地位的不斷提高，它已被廣泛應(yīng)用到現(xiàn)實經(jīng)濟生活中。文章擬總結(jié)納什均衡，指出其理論和現(xiàn)實指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞：博弈論；納什均衡

一、引言

博弈論（張維迎，1996）是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時候的決策以及這種決策的均衡問題，博弈論故此又稱對策論。

謝識予教授認為，博弈即一些個人、對組織或者其他組織，面對一定的環(huán)境條件，在一定的規(guī)則下，同時或者先后，一次或多次，從各自允許選擇的行為和策略中進行選擇并加以實施，各自取得相應(yīng)結(jié)果的過程。

二、博弈論的發(fā)展

【摘要】郵政儲蓄銀行全面進入金融市場是一個充斥著理性沖突的博弈格局，銀監(jiān)會、國家郵政總局、郵政儲蓄銀行與商業(yè)銀行四方都有各自的得益要求，從博弈雙方的策略分析，商業(yè)銀行一般采取資金、技術(shù)、管理優(yōu)勢；銀監(jiān)會通常運用政策杠桿作為主要調(diào)控手段；國家郵政總局運用其管理職能；郵政儲蓄銀行則是在政府與商業(yè)銀行之間尋求可能而利益最大化的發(fā)展途徑。這種合作策略的選擇是典型的博弈納什均衡。

【關(guān)鍵詞】郵政儲蓄銀行市場博弈

郵政儲蓄資金的增長速度超出了所有人的想象。從1986年，中國人民銀行批準(zhǔn)同意在郵政系統(tǒng)經(jīng)營郵政儲蓄業(yè)務(wù)，短短十幾年，郵政儲蓄就成為僅次于四大國有商業(yè)銀行的第五吸儲大戶。到2006年3月末，郵政儲蓄存款余額突破1．48萬億元。郵政存款膨脹最根本的原因在于利率傾斜政策導(dǎo)致的強勁利益驅(qū)動機制。這種經(jīng)營模式導(dǎo)致了業(yè)界對郵政儲蓄“兩宗罪”的批判：一宗罪是它加重了財政負擔(dān)，中國人民銀行和中央財政每年需要支付300億利息給郵政儲蓄；另一宗罪則是造成農(nóng)村資金倒流回城市，影響了農(nóng)村經(jīng)濟的正常發(fā)展。因此，2005年7月，國務(wù)院常務(wù)會通過了《郵政體制改革方案》，確定成立郵政儲蓄銀行。在郵政儲蓄銀行全面進入金融市場的變化下，運用新的經(jīng)濟學(xué)理論，對金融市場進行深入的思考，高屋建領(lǐng)，審時度勢，從而著眼現(xiàn)實、把握未來，對于我國金融市場的長遠和健康發(fā)展無疑具有重要意義。筆者認為，從經(jīng)濟學(xué)中博弈論的視角看，金融市場的發(fā)展和變化實質(zhì)上是利益主體各方競爭與合作的結(jié)果，競爭各方在遵循一定游戲規(guī)則的基礎(chǔ)上，運用策略以達到己方利益的最大化，從而在客觀上促進市場的成熟和演進。

一、關(guān)于理論框架

“博弈理論”(GameTheory)是現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)理論之一也是運籌學(xué)的一個分支，是研究兩個以上決策主體的相互性決策以及這種決策的均衡性問題的理論與方法。博弈論發(fā)端于20世紀(jì)20年代其中非合作博弈的均衡理論由納什、海薩尼、澤爾騰等共同創(chuàng)立。作為一種關(guān)于決策和策略的理論。博弈論試圖描繪在一個被極大的簡化設(shè)置下的復(fù)雜策略情況。因此適用于一切通過策略進行對抗或合作的人類活動和行為。

博弈論以理性人的假設(shè)為基礎(chǔ)。其基木架構(gòu)是：(1)有博弈方和一定的規(guī)則。(2)博弈各方的策略選擇至關(guān)重要。(3)博弈方的策略有相互依存性并發(fā)生互動影響。任何一方都不能脫離可能的決策進行封閉式?jīng)Q策。(4)有博弈的結(jié)果或稱博弈方得益，或贏或輸或平。各有所得。

革命理論是傳統(tǒng)馬克思主義理論的核心，它指出，革命是社會基本矛盾作用下的必然結(jié)果。但分析馬克思主義認為，革命不是一呼百應(yīng)甚至是不呼即應(yīng)的社會基本矛盾發(fā)展的結(jié)果，它應(yīng)該具備微觀層次的分析性基礎(chǔ)。分析馬克思主義者把傳統(tǒng)馬克思主義的宏觀理論還原成個體選擇理論，認為革命是個人根據(jù)利益最大化原則進行理性選擇的結(jié)果。埃爾斯特、羅默、布坎南等一大批分析馬克思主義者都參與了這一問題的討論。①埃爾斯特的革命理論是其典型代表。

一、囚徒困境博弈：階級革命的障礙

分析馬克思主義者認為，革命是一個團體中大多數(shù)成員一致性、積極地參與集體行動的過程。從個體角度去分析，每個個體所面臨的狀況就是囚徒困境博弈。每個個體都有“參加”和“不參加”革命的兩種選擇，但革命是否成行不僅取決于自己的選擇，還取決于群體中其他人的選擇。只有大家都選擇參加革命，革命才能最終成行，只有選擇參加革命的人數(shù)達到一定數(shù)量，革命成功的機會才會大大增加。革命運動的形式體現(xiàn)為下述囚徒困境博弈：

這是一場某一給定個體與任一他者之間的一種策略游戲。對這些行動者中的每一個而言，兩種策略是有效的：“參與”到集體行動中，或者“棄權(quán)”。對應(yīng)任一組策略選擇，都有一個“支付”（或稱“得益”，即在某種策略選擇下的自己所得結(jié)果）。在每組支付中，第一個數(shù)字代表“我”的支付，第二個是他人的支付。

埃爾斯特指出，與集體行動相關(guān)的收益與損失必須用“期望效用”來測定，其效用計算從以下三個方面考慮：一是源于合作的收益，用“所有人都參與集體行動的條件下個體的收益與沒有人參與集體行動條件下的個體收益之間的不同”來定義。二是搭便車情況下的收益（免費乘車效用）。這表現(xiàn)為以下的不同：其他所有人都參加集體行動，但他自己不參加時他個人的收益，與每一個人都像他這樣想、這樣做時他的收益。三是單獨行動的損失——這是“沒有人參與集體行動的情況下他的收益與他是唯一的參與者或少數(shù)參與者之一情況下的收益”［1］351-352之間的不同。在上面的博弈中，b-a代表合作的收益，c-b代表搭便車收益，而a-e代表單獨行動的損失。理性的人會認識到，無論別人怎樣選擇，棄權(quán)都是我的最佳選擇。如果其他人都參與到集體行動中，我就能通過棄權(quán)獲得搭便車收益，而如果每個人都棄權(quán)，我也能通過棄權(quán)避免單獨行動的損失。因為每個人都知道這一推理，博弈的結(jié)果就是：所有人都棄權(quán)，理性的人進行理性選擇卻得到非理性的結(jié)果，失去了源于合作的收益，出現(xiàn)“囚徒困境”；而且革命的集體行動不會實現(xiàn)。

由上述分析可見，個體在是否參加革命的問題上，如果純粹從物質(zhì)利益考慮，他會選擇“棄權(quán)”，革命運動常常會遭遇搭便車問題的阻礙。所謂搭便車問題就是不參加革命（不付出代價）而分享革命后的共同福利。如果眾多個體經(jīng)不住“搭便車”的誘惑，集體行動就不會出現(xiàn)。傳統(tǒng)馬克思主義的革命理論受到挑戰(zhàn)。只有個體克服了搭便車問題，選擇革命、合作，集體行動才可能實現(xiàn)。埃爾斯特和布坎南詳細分析了這一行動模型，揭示了囚徒困境的邏輯預(yù)設(shè)，找出了從“囚徒困境博弈”向“合作博弈”轉(zhuǎn)化的機制。

摘要：博弈論又名對策論（GameTheory），是系統(tǒng)研究多種博弈問題的理論，也是尋求合理策略的選擇和策略合理選擇時博弈的結(jié)果，成為可以有效分析結(jié)果的方法。博弈論是決策理論，同時也是經(jīng)濟學(xué)標(biāo)準(zhǔn)分析工具，其可以揭示多種經(jīng)濟現(xiàn)象背后存在的規(guī)律，也可以對經(jīng)濟活動下人們的行為規(guī)律深刻剖析。博弈論自古有之，田忌賽馬就是博弈論的萌芽，隨著博弈論理論的不斷成熟，已經(jīng)發(fā)展成為經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的前沿學(xué)科，尤其是對企業(yè)和公司的競爭分析，可以把博弈論作為分析工具，所以在現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)中的利用意義深遠。本文對博弈論的現(xiàn)實問題概述，討論如何利用解決博弈論解決問題，最后對博弈論的實際應(yīng)用分析，希望隨著博弈論在經(jīng)濟學(xué)中的深入利用，可以為我國社會經(jīng)濟發(fā)展起到有效的推動作用。

關(guān)鍵詞：博弈論；經(jīng)濟學(xué)；應(yīng)用；探討博弈理論

在近20年實現(xiàn)飛速發(fā)展，也帶動了我國市場經(jīng)濟的騰飛，其基本出發(fā)點是追求經(jīng)濟利益的行為，主要研究行為和利益的決策，以及市場均衡問題，涉及到?jīng)Q策的原則、方法以及收益、均衡和結(jié)果等。因此，博弈論的方法承認個體利益和局部利益，因此適用于分析市場經(jīng)濟下人們的經(jīng)濟行為，還包括各種經(jīng)濟關(guān)系以及社會經(jīng)濟活動效率。然而我國長期以來為計劃經(jīng)濟體制，其強調(diào)集體利益和國家利益，追求集體利益最大化，所以博弈論和計劃經(jīng)濟融合較差。

一、博弈論的現(xiàn)實問題

博弈論模型的優(yōu)勢在于根據(jù)其特定的結(jié)構(gòu)，可以將很多經(jīng)濟學(xué)、政治學(xué)、國際關(guān)系、軍事戰(zhàn)略等問題在一個模型下解釋。比如在國際社會中，如何應(yīng)對國際恐怖組織是熱門的話題，假設(shè)防御方先做出決策，而恐怖襲擊方根據(jù)防御方的策略做出決策，進而制定出最終的襲擊計劃，最優(yōu)決策也因此形成。因此，防御方所制定的防御決策必須使恐怖襲擊方做出的襲擊計劃損失最小。再如“納什均衡”，以囚徒困境為例（見表一），在甲乙都招供的情況下就是“納什均衡”。同時，博弈論還提供分析和解決經(jīng)濟問題的思想方法。當(dāng)前，我國處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要階段，適用于以下條件的經(jīng)濟分析：a不確定性；b不完全信息；c不完全競爭；d動態(tài)條件，同時還強調(diào)機制、制度和規(guī)則的優(yōu)化博弈論，這對于我國經(jīng)濟的發(fā)展有著重要意義[1]。

二、如何利用解決博弈論解決問題

資本市場相對于其他市場來說競爭更激烈，價格變動更無常，波動性更大，“投機性”更強，風(fēng)險更突出，輸贏對抗更加殘酷無情。實際上，這是資本市場博弈特征的反映。從博弈論的角度看，資本市場是典型的博弈競局，是各方參與者之間相互搏殺，為了各自利益最大化，在博弈規(guī)則約束下進行博弈的場所。傳統(tǒng)的金融理論僅僅把資本市場當(dāng)作一般市場來看待，忽視了資本市場的博弈性，難以解釋資本市場實踐中一系列現(xiàn)象和問題。博弈論為我們重新透視和研究資本市場提供了全新的理論視角和分析工具，為打開資本市場這個神秘的“黑箱”，深化資本市場理論提供了可能。

一、資本市場是典型的博弈競局

從博弈論角度看，資本市場具備了一般博弈的全部要素，是典型的博弈競局。

1、資本市場的博弈主體。資本市場作為證券交易和資本融通的場所，其博弈主體主要有股份公司、投資者、交易所、券商、證監(jiān)會等。這些主體之間實際上都是博弈關(guān)系：股份公司和投資者之間是一種是否（以某一價格）發(fā)行股票和是否提供資金的博弈；投資者與投資者之間是一種是否買進股票和賣出股票的博弈關(guān)系；券商和公司之間是一種是否愿意承銷股票的關(guān)系；證監(jiān)會與其他市場參與者之間是一種約束與遵守、監(jiān)管與反監(jiān)管的博弈關(guān)系。這些參與者構(gòu)成了資本市場的博弈主體。

2、資本市場博弈的目標(biāo)函數(shù)。資本市場博弈者都是理性的“經(jīng)濟人”，具有明確的目標(biāo)函數(shù)。股份公司的目標(biāo)是在發(fā)行費用最低的前提下，以較高的價格發(fā)行股票，籌集最多的資金；投資者買賣證券的目的就是獲得股息分紅或低買高賣，賺取價差，實現(xiàn)投資收益最大化；券商在證券發(fā)行時的目標(biāo)是賺取更多的承銷費，在證券經(jīng)紀(jì)時則希望交易量越大越好，以獲得更多的傭金收入；交易所在股市低迷時希望莊家炒作，活躍股市，在股市過熱時則希望投資者理性行動，防止過度泡沫化；莊家炒作時希望散戶（中小投資者）跟風(fēng)，以便進出；散戶交易時希望跟莊又不希望被套，賺錢而又規(guī)避風(fēng)險；證監(jiān)會的目標(biāo)則是希望資本市場活躍而規(guī)范，希望高效運行而又持續(xù)發(fā)展等。因此，博弈者都有明確的目標(biāo)函數(shù)，資本市場實際上就是博弈者單獨決策、追求利益最大化的場所。

3、資本市場博弈者的相互影響和對抗。傳統(tǒng)的技術(shù)分析理論把資本市場看成是一個不受博弈者自身行為影響的客觀系統(tǒng)，沒有考慮到人的操作行為對市場的影響。實際上，資本市場博弈者之間不是孤立的，而是直接作用、相互影響的，每個主體的決策不僅影響自己的行為，而且影響他人的行為，進而影響整個資本市場的運動，特別是當(dāng)資金量大時對市場的影響更大。博弈論把資本市場看作一個競局，市場參與者處于博弈對抗中，投資決策就是一個博弈計算過程。博弈計算過程必須要有對手意識，考慮對手的存在，考慮到對手的多種可能的選擇，同時還要考慮到對手決策時也會考慮到我的存在和我的多種選擇的可能等。從博弈論角度分析資本市場，更注重博弈者之間的這種相互影響和對抗。