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篇1

關(guān)鍵詞：進(jìn)出口貿(mào)易；向量自回歸；沖激響應(yīng)函數(shù)

中圖分類號(hào)：F812．4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1000-176X（2008）10-0119-04

當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢日益明顯，通過商品流通而形成的國家之間的生產(chǎn)分工越來越明確，國際貿(mào)易在各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位也愈來愈重要。一個(gè)國家的進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)行在一定程度上是反映這個(gè)國家關(guān)稅保護(hù)效用的重要依據(jù)之一。因此，相對不發(fā)達(dá)國家，需要運(yùn)用幼稚產(chǎn)業(yè)保護(hù)，通過保護(hù)來降低貿(mào)易逆差，來發(fā)展本國并不發(fā)達(dá)但是卻決定著國計(jì)民生的民族產(chǎn)業(yè)，使本國產(chǎn)業(yè)成熟并且有實(shí)力參與國際競爭。關(guān)稅政策對宏觀經(jīng)濟(jì)具有重要的調(diào)控作用，作為調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的一種杠桿，關(guān)稅政策使貨物在跨國界流動(dòng)中發(fā)生價(jià)格變動(dòng)，進(jìn)而調(diào)節(jié)供求，影響國家的進(jìn)出口貿(mào)易。

一、背景和方法

改革開放后，我國政府和學(xué)者開始日益重視關(guān)稅政策的調(diào)整對進(jìn)出口貿(mào)易的影響，國內(nèi)學(xué)者也對關(guān)稅政策、進(jìn)出口貿(mào)易和宏觀經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)聯(lián)影響做了大量分析和探討。金祥榮[1-2]對我國的關(guān)稅與非關(guān)稅的壁壘效應(yīng)做了分析，比較系統(tǒng)全面總結(jié)和闡述了關(guān)稅的壁壘保護(hù)效應(yīng)，同時(shí)對中國歷次關(guān)稅調(diào)整及其有效保護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了實(shí)證研究，分析了調(diào)整效果和給出了各個(gè)行業(yè)的有效保護(hù)結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。盛斌[3-4]以中國的汽車制造業(yè)為例分析了我國對外貿(mào)易產(chǎn)業(yè)政策對于我國的支柱產(chǎn)業(yè)政策效應(yīng)。姜勇[5]對我國關(guān)稅降低條件下產(chǎn)業(yè)保護(hù)的發(fā)展和存在的問題進(jìn)行了理論性探討和思考。劉云中[6]對我國履行關(guān)稅減讓的入世承諾后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效保護(hù)變動(dòng)情況進(jìn)行了分析。王元穎[7]利用中國36 個(gè)工業(yè)行業(yè)9個(gè)年度（1992、1994、1996―2002年）的實(shí)際數(shù)據(jù)，運(yùn)用panel 回歸的計(jì)量方法和Hausman檢驗(yàn)的技術(shù)，對修正的貿(mào)易保護(hù)的政治經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)。

加入WTO后我國所要履行的重要義務(wù)之一，就是要大幅度削減關(guān)稅。從世界范圍看，關(guān)稅減讓是一個(gè)大趨勢，目前的世貿(mào)組織成員的總體平均關(guān)稅水平為6%左右，其中發(fā)達(dá)國家為3%，發(fā)展中國家為10%。為了滿足這一條件，自1992年以來，我國先后5次大規(guī)模地自主降低關(guān)稅，平均進(jìn)口關(guān)稅水平已從43%下降到17%。我國已經(jīng)履行承諾，到2005年將平均關(guān)稅稅率降到10%以下。近年來，我國不斷地實(shí)施自主降低關(guān)稅政策，新的關(guān)稅政策對進(jìn)出口貿(mào)易沖擊直接影響著宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況，因此對進(jìn)出口貿(mào)易與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行之間關(guān)系進(jìn)行計(jì)量研究，對檢驗(yàn)和評(píng)判關(guān)稅政策的合理性，調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了數(shù)量依據(jù)，有著重要的指導(dǎo)意義。

傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法是以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)來描述變量關(guān)系的模型，不足的是，經(jīng)濟(jì)理論通常并不足以對變量間的動(dòng)態(tài)聯(lián)系提供一個(gè)嚴(yán)密的說明，而且內(nèi)生變量既可以出現(xiàn)在方程左端又可以出現(xiàn)在方程右端使得估計(jì)和推斷變得更加復(fù)雜。向量自回歸（VAR）是基于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)建立的模型，向量自回歸模型把系統(tǒng)中的每一個(gè)內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值函數(shù)來構(gòu)造模型，從而將單變量回歸模型推廣到由多元時(shí)間序列變量組成的“向量”自回歸模型。對進(jìn)出口貿(mào)易、財(cái)政收入和外匯匯率多個(gè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間關(guān)系的分析與預(yù)測，向量自回歸模型是最容易操作的模型之一[8]。

本文應(yīng)用非結(jié)構(gòu)性的向量自回歸VAR方法建立變量間的關(guān)系模型研究進(jìn)出口貿(mào)易、財(cái)政收入和外匯匯率之間的關(guān)聯(lián)影響及動(dòng)態(tài)關(guān)系，檢驗(yàn)進(jìn)出口貿(mào)易、財(cái)政收入以及外匯匯率之間動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性。為了進(jìn)一步分析各個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相互沖擊對系統(tǒng)產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)影響，我們應(yīng)用沖擊響應(yīng)函數(shù)分析一個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的改變對于其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)產(chǎn)生的沖擊和影響，對評(píng)判政策效果進(jìn)行定性分析。

二、實(shí)證研究

本文為了研究進(jìn)出口貿(mào)易和宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，我們選擇的經(jīng)濟(jì)變量包括海關(guān)進(jìn)出口商品總額（LIO_TC）、海關(guān)進(jìn)口商品總額（LI_TC）、海關(guān)出口商品總額（LO_TC）、財(cái)政收入完成額（LF_TC）和美元對人民幣的匯率（LEX）。數(shù)據(jù)時(shí)間長度為從1997年1月到2006年6月近10年的月度數(shù)據(jù)。為了消除量綱的差異，我們將原始數(shù)據(jù)取其對數(shù)值作為實(shí)證研究的數(shù)據(jù)。

由于宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)的月度數(shù)據(jù)存在季節(jié)性趨勢，即觀測值有可能出現(xiàn)循環(huán)波動(dòng)現(xiàn)象，因而我們應(yīng)該首先考慮數(shù)據(jù)的季節(jié)性調(diào)整問題，從研究序列中去除季節(jié)變動(dòng)要素，從而顯示出序列潛在的趨勢循環(huán)分量，這個(gè)趨勢循環(huán)分量才能真實(shí)反映研究的數(shù)據(jù)序列運(yùn)動(dòng)的客觀規(guī)律。消除時(shí)間序列的季節(jié)趨勢的方法一共有四種，即Census X12方法、X11方法、移動(dòng)平均方法和Tramo/Seats方法。四種方法各有特點(diǎn)，我們在本文中采用美國商務(wù)部人口普查局的X12方法，它是在X11方法基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，見圖1―4。

圖1―4是調(diào)整后的進(jìn)出口貿(mào)易額序列和財(cái)政收入序列，從以上各圖中我們可以看出季節(jié)要素和不規(guī)則要素已被消除，新得到的序列包含原序列的趨勢循環(huán)要素。從圖中可以直觀看出，財(cái)政收入的時(shí)間趨勢和進(jìn)出口貿(mào)易的增長趨勢幾近相同，說明他們之間有著緊密的相關(guān)聯(lián)系，也同時(shí)說明了進(jìn)出口貿(mào)易對于我國經(jīng)濟(jì)增長所做出的貢獻(xiàn)，因?yàn)槲覈?jīng)濟(jì)近年來持續(xù)高速增長的動(dòng)力正是源于出口和消費(fèi)，消費(fèi)一方面可以歸于對于進(jìn)口產(chǎn)品的消費(fèi)，匯率因素是影響進(jìn)出口貿(mào)易量的重要因素，進(jìn)出口貿(mào)易、財(cái)政收入和匯率之間長期均衡分析，對于我國長期經(jīng)濟(jì)趨勢分析，制定合理的關(guān)稅進(jìn)出口原則，合理的控制匯率水平都有著重要深遠(yuǎn)的意義。

向量自回歸模型把系統(tǒng)中的每一個(gè)內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值來構(gòu)造模型，從而將單變量自回歸模型推廣到多變量自回歸模型，它是多個(gè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析與預(yù)測最容易操作的模型之一。下面我們分別用進(jìn)出口貿(mào)易總額、進(jìn)口貿(mào)易總額和出口貿(mào)易總額分別同財(cái)政收入和外匯匯率建立VAR模型，分析變量之間的均衡關(guān)系。通過圖2我們可以看到，進(jìn)出口貿(mào)易額和財(cái)政收入有著共同的時(shí)間趨勢，而且進(jìn)出口貿(mào)易額又明顯地受外匯匯率波動(dòng)的影響，因此我們應(yīng)用向量自回歸方法建立以下VAR方程。

上面三個(gè)方程組中，最顯著的系數(shù)是每個(gè)變量的自回歸系數(shù)。我們重點(diǎn)分析每一組方程組中的第一個(gè)方程其他兩個(gè)相關(guān)系數(shù)――財(cái)政收入系數(shù)和外匯匯率系數(shù)的性質(zhì)。方程（1）和（3）的第一個(gè)方程中，外匯匯率項(xiàng)的回歸系數(shù)要比財(cái)政收入項(xiàng)的系數(shù)顯著，說明外匯匯率對于進(jìn)出口總額和出口總額的影響要比財(cái)政收入波動(dòng)的影響顯著，這與實(shí)際情況是相符的，因?yàn)橐粋€(gè)國家的匯率水平直接影響著這個(gè)國家的進(jìn)出口貿(mào)易的情況。同時(shí)我們注意到以上兩個(gè)方程中除常數(shù)項(xiàng)外，其余各項(xiàng)系數(shù)都是正的，這說明財(cái)政收入和匯率同進(jìn)出口總額以及出口總額是成正比關(guān)系，即說明貿(mào)易總額有利于財(cái)政收入增加，美元對人民幣升值有利于增加出口額，這可以便于我們通過財(cái)政收入來分析進(jìn)出口額的變化比例，通過匯率變動(dòng)情況來分析聯(lián)動(dòng)的出口貿(mào)易增量。方程（2）中的第一個(gè)方程我們采用的二階滯后的向量自回歸VAR方程，這是由于方程在一階回歸下，回歸是不穩(wěn)定的。方程（2）中我們還是重點(diǎn)分析第一個(gè)方程，為了便于分析，我們可以近似地用每一個(gè)變量的均值來代替一階和二階之后變量的值，這樣我們可以粗略地對兩個(gè)同一變量不同滯后階數(shù)的系數(shù)求和。首先看自回歸項(xiàng)系數(shù)和是大于0的，且是最顯著的。而財(cái)政收入項(xiàng)系數(shù)和是大于0的，不過其系數(shù)和是百分位小數(shù)，相對其他兩項(xiàng)系數(shù)不明顯。而外匯匯率項(xiàng)的系數(shù)和為負(fù)，說明外匯匯率和進(jìn)口總額之間存在負(fù)相關(guān)，即美元對人民幣升值會(huì)導(dǎo)致進(jìn)口總額的減少，這與實(shí)際情況也是相符的。其次我們給出每個(gè)方程的回歸平穩(wěn)性檢驗(yàn)，見表1所示。

表1中，三個(gè)向量自回歸方程的根和摩數(shù)都是小于1的，說明根落在單位圓內(nèi)，即滿足向量自回歸的平穩(wěn)性條件，認(rèn)為回歸系數(shù)是可靠的。

在實(shí)際應(yīng)用中，由于VAR模型是一種非理論性模型，它無需對變量作任何先驗(yàn)性約束，因此在分析VAR模型時(shí)，往往不只分析一個(gè)變量的變化對另一個(gè)變量的影響，而且還應(yīng)分析一個(gè)誤差項(xiàng)發(fā)生變化，或者說模型受到某種沖擊對系統(tǒng)的影響。這就是沖擊響應(yīng)函數(shù)方法。我們接著上一節(jié)的VAR回歸，給出三個(gè)方程的沖擊響應(yīng)函數(shù)圖。

圖5是進(jìn)出口總額對財(cái)政的沖擊響應(yīng)，當(dāng)財(cái)政對進(jìn)出口施以很小接近于零的沖擊時(shí)，進(jìn)出口的響應(yīng)并不是很劇烈，但是長期來講是逐步上升的，只是速度并不是那么快，比較平穩(wěn)，從圖5中分析可知進(jìn)出口總額增加對于財(cái)政收入的影響短期內(nèi)并不明顯，而長期來講會(huì)穩(wěn)步地促進(jìn)財(cái)政收入的增加，這可能是由于貿(mào)易順差在短期內(nèi)的絕對額并不大，而其對財(cái)政收入貢獻(xiàn)需要一個(gè)逐步積累的過程。

圖6是外匯匯率對進(jìn)出口的沖擊響應(yīng)圖，當(dāng)同樣施以一個(gè)接近于零的沖擊時(shí)，進(jìn)出口的響應(yīng)要相對財(cái)政劇烈的多，說明進(jìn)出口對于匯率相當(dāng)敏感。這說明匯率的變動(dòng)短期內(nèi)就會(huì)對進(jìn)出口貿(mào)易總額產(chǎn)生直接的影響，會(huì)對進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊。

圖7中初期財(cái)政沖擊對于進(jìn)口有一定反向作用，但到第五期后曲線斜率開始調(diào)頭，財(cái)政增加對于進(jìn)口開始起到促進(jìn)作用，長期向上。進(jìn)口額和財(cái)政收入短期內(nèi)的反向沖擊說明初期進(jìn)口增加可能會(huì)對財(cái)政收入有所削減，但是長期來講通過對于進(jìn)口原料及產(chǎn)品的生產(chǎn)消費(fèi)，會(huì)穩(wěn)步地促進(jìn)財(cái)政收入的增長，因此，我們完全不必過度擔(dān)心進(jìn)口增加對于宏觀經(jīng)濟(jì)增長帶來的短期沖擊。

圖8的匯率沖擊變化中，初期施以接近于零的沖擊，進(jìn)口額一直向下，不過斜率比較平緩，說明人民幣升值對進(jìn)口有平抑作用，但是作用并不很明顯，對于財(cái)政收入的影響完全可以被出口增量所消化。通過對匯率對進(jìn)口額的沖擊圖可以看出，人民幣匯率的降低會(huì)使國內(nèi)企業(yè)的海外采購成本增加，進(jìn)而導(dǎo)致進(jìn)口額的降低，會(huì)對依賴進(jìn)口的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生不利影響，但是從圖8中可以看出這個(gè)沖擊的影響十分有限，我們可以通過進(jìn)一步擴(kuò)大出口獲利來消化成本增加的不利影響。

圖9是財(cái)政對出口的沖擊響應(yīng)，當(dāng)財(cái)政對進(jìn)出口施以很小接近于零的沖擊時(shí)，出口的響應(yīng)并不是很劇烈，但是長期來講是逐步上升的，只是速度并不是那么快，比較平穩(wěn)。從圖9中我們可以分析得到出口額的增加對于財(cái)政收入的增長并不會(huì)產(chǎn)生劇烈的沖擊，其對財(cái)政收入的貢獻(xiàn)是通過長期穩(wěn)步的積累顯現(xiàn)出來的。

圖10是外匯匯率對出口的沖擊響應(yīng)圖，當(dāng)同樣施以一個(gè)接近于零的沖擊時(shí)，進(jìn)出口的響應(yīng)要相對財(cái)政劇烈得多，說明出口對于匯率相當(dāng)敏感。截止到2008年7月人民幣匯率改革以來3年，人民幣升值的幅度已經(jīng)累計(jì)達(dá)到21%，這勢必會(huì)對以出口為主的企業(yè)造成巨大的壓力，出口是推動(dòng)我國宏觀經(jīng)濟(jì)近年來高速增長的原動(dòng)力，出口額的降低會(huì)對我國經(jīng)濟(jì)增長帶來巨大的負(fù)面影響，因此海關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)建立相應(yīng)的出口退稅等優(yōu)惠政策，以保障我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步運(yùn)行。

三、結(jié) 論

關(guān)稅的減讓和匯率的升值是否會(huì)導(dǎo)致財(cái)政收入的下降，影響國家的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一直都是最引人關(guān)注的問題。近年來我國政府完全履行了加入WTO的承諾，逐步降低我國關(guān)稅，針對關(guān)稅稅率降低和人民幣升值對我國進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生的負(fù)面沖擊，我國政府出臺(tái)了一系列適時(shí)合理的海關(guān)關(guān)稅政策，適度保護(hù)了一些受沖擊強(qiáng)烈的行業(yè)如汽車業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)，對紡織業(yè)等輕工制造也制定合理的出口退稅政策。通過出臺(tái)相關(guān)的關(guān)稅政策，關(guān)稅稅率的下調(diào)和人民幣升值對我國的財(cái)政平衡并沒有產(chǎn)生太大的影響，這些關(guān)稅政策促進(jìn)了我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)稅政策對調(diào)節(jié)進(jìn)出口貿(mào)易有著重要影響，在我國實(shí)施的自主降低關(guān)稅政策下，進(jìn)出口貿(mào)易額的變化直接影響著宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況。本文應(yīng)用向量自回歸的VAR模型和沖擊響應(yīng)函數(shù)對進(jìn)出口額、財(cái)政收入和匯率建立模型，分析進(jìn)出口貿(mào)易額、財(cái)政收入和匯率幾個(gè)變量變動(dòng)時(shí)對其他指標(biāo)的影響關(guān)系。實(shí)證結(jié)果表明進(jìn)出口貿(mào)易額和財(cái)政收入有著正向關(guān)聯(lián)；匯率與進(jìn)口額存在正向變動(dòng)，即人民幣升值會(huì)導(dǎo)致進(jìn)口額增加；匯率與出口額存在正向變動(dòng)關(guān)聯(lián)，當(dāng)人民幣貶值時(shí)，會(huì)促使出口額增加。實(shí)證結(jié)果反映出在我國關(guān)稅降低和人民幣升值的雙重作用下，進(jìn)出口貿(mào)易仍存在著貿(mào)易順差，這表明加入WTO后，我國海關(guān)部門針對海關(guān)關(guān)稅降低和人民幣升值制定的一系列應(yīng)對政策，有效地保護(hù)了我國的進(jìn)出口貿(mào)易，使我國的財(cái)政收入并未受到強(qiáng)烈沖擊，保障了宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行。本文從數(shù)量角度分析關(guān)稅政策對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，為實(shí)際的理論分析提供了可靠的數(shù)量依據(jù)，同時(shí)也為我國適時(shí)調(diào)整關(guān)稅政策，合理控制貿(mào)易順差，提供了理論參考。

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